XMのフラクタル理論ベースのマルチタイム戦略

「フラクタル理論ベースのマルチタイム（MTF）戦略」を、概念（フラクタルとは何か）→設計（時間足の役割分担）→具体戦略テンプレ（エントリー/損切り/利確/追撃）→検証と落とし穴、の順で **“実戦で再現できる形”**に落とし込んだ長文解説です。
※投資助言ではなく一般的な教育目的です。

1. まず整理：トレード界隈の「フラクタル」は2種類ある

「フラクタル理論」と言っても、混ざりやすいので最初に分けます。

1-1) 学術寄りのフラクタル（自己相似・スケーリング）

価格変動が、完全ではないにせよ 似た形が異なる時間スケールで現れやすい（自己相似）という見方。
ここから「上位足の波の中に下位足の波が入れ子で存在する」「ボラは時間とともにスケールする」といった発想が出ます。

1-2) ビル・ウィリアムズ系の“Fractals”指標（5本足の山谷）

トレーダーがよく使う「フラクタル」はこっちが多いです。

上フラクタル（山）：中央の高値が、左右2本ずつより高い（合計5本で山）
下フラクタル（谷）：中央の安値が、左右2本ずつより低い（合計5本で谷）

要するに **“スイング高値/安値の機械的な定義”**です。
これがMTFと相性が良いのは、山谷（構造）を時間足ごとに同じルールで抽出できるから。

以降は、

“自己相似（入れ子の波）”の考え方

“5本フラクタルで山谷を刻む”実装
を両方使って、戦略としてまとめます。

2. フラクタル×MTFの本質：「上位足の波に、下位足で乗る」

フラクタルをトレードに使うときの核心はこれです。

上位足：大きな波の方向・重要な山谷（流れ）
中位足：押し目/戻りの形・ゾーン（入る場所）
下位足：実際の執行（入るタイミング・損切りの小型化）

フラクタルは、どの時間足でも同じ“山谷の定義”で構造を切れるので、

「上位足の“谷から谷まで”の上昇波の中で、
下位足の小さな谷（押し目）を拾っていく」

という設計が綺麗にできます。

3. まず用意する“共通言語”＝フラクタル構造（山谷）でトレンドを定義

移動平均より、フラクタル構造（HH/HLなど）で定義した方がMTFが噛み合いやすいです。

3-1) 上昇トレンド（フラクタル版）

フラクタル高値が更新（HH）
フラクタル安値が切り上がる（HL）
直近のHLを割れていない

下降はその逆（LL/LH）。

3-2) “トレンドの終わり”もフラクタルで決める

上昇なら、上位足で

直近HL（フラクタル谷）を明確に割れたら、上昇トレンドの破壊（少なくとも調整入り）

これが、利確や撤退の判断軸になります。

4. MTF戦略の設計図：時間足を3階層に分ける

おすすめの組み合わせ例（あなたの生活時間に合わせて選ぶ）

スイング寄り：週足/日足（環境）→4H（ゾーン）→1H or 15M（執行）
デイトレ寄り：日足（環境）→1H（ゾーン）→15M or 5M（執行）
スキャ寄り：4H（環境）→15M（ゾーン）→1M or 5M（執行）
※スキャでフラクタルはノイズが増えるので、フィルタ必須

フラクタルは「確定に2本待つ（5本で中央確定）」性質があるので、
1分足だと“遅れ”が気になることが多いです。
まずは 日足/4H/1H/15Mあたりが扱いやすい。

5. ルールの核：フラクタルを「点」ではなく「ゾーン」に拡張する

フラクタルの山谷は点ですが、相場は点で反転しません。
そこで“ゾーン化”します。

5-1) フラクタルゾーンの作り方（超実務）

上位足（例：4H）の「直近フラクタル谷」を基準に、

谷の安値〜谷を作った5本の実体（またはヒゲ）を含む範囲
あるいは谷の安値 ± ATR(14)×0.2〜0.4（ざっくり帯）

みたいに、厚みを持たせた帯にします。

なぜゾーンが必要？

谷を一瞬割って、すぐ戻る（“ストップ狩り”っぽい動き）が普通にある
点に損切りを置くと刈られやすい
ゾーンで見ると「割れたのか、刺しただけか」が判断しやすい

6. 具体戦略テンプレ①：王道「上位足トレンド×下位足押し目（フラクタル階段）」

ここから戦略を“テンプレ化”します。まず王道から。

6-0) 戦略の狙い

上位足のトレンドに沿って
中位足の押し目ゾーンへ引きつけ
下位足の“構造転換（小さなトレンド復帰）”で入る
利益が伸びたら、フラクタル谷（押し安値）の階段でストップを上げる

つまり **「フラクタルの入れ子構造をそのまま売買ルールにする」**戦略です。

6-1) ルール（上昇の例）

環境認識（上位足：日足）

日足で上昇トレンド
- HH/HLが継続
- 直近HL未割れ
日足の直近フラクタル谷を“防衛ライン”とする

ゾーン作成（中位足：4H）

4Hで直近のフラクタル谷ゾーンを作る
価格がそのゾーンに近づくのを待つ
※“待つ”のが最大の優位性

エントリー（下位足：1H or 15M）

下位足で価格がゾーンに入った後、
下位足の下降構造が壊れて上昇構造へ戻るサインで入る
- 例：下位足で「LHを上抜けて高値更新」
- 例：下位足の上フラクタル（山）を上抜け

「ゾーン到達で即買い」だと逆張り化します。
“一度売りが止まって、買いが勝ち始めた”証拠を待つのがコツ。

損切り

損切りは2案のどちらかに統一（混ぜない）

保守：中位足ゾーン下限の外
攻め：下位足の直近フラクタル谷の外（小さくなるが刈られやすい）

利確・伸ばし方

基本は「伸ばす」前提で、降り方を決める

トレーリング：下位足のフラクタル谷が切り上がるたびにストップをその下へ
部分利確：次の上位足フラクタル山（抵抗）付近で一部利確、残りは追随

6-2) “勝ちやすい形”の条件（フィルター）

このテンプレは、上位足がレンジだと弱いです。
以下のどれかがあると強くなります。

上位足の直近高値を更新した直後（ブレイク後の初押し）
上位足の波が加速している（押し目が浅い）
押し目が「速い下げ→鈍る→反転」になっている（下位足で反転が明確）

7. 具体戦略テンプレ②：「フラクタル・ブレイクアウト×リテスト（順張りの最強系）」

押し目買いだけでなく、フラクタルはブレイクアウトとも相性が良いです。

7-1) 狙い

上位足の上昇中
中位足でレンジ（調整）ができる
レンジ上抜け（フラクタル山抜け）で入る
押し戻し（リテスト）で増し玉 or 追撃

7-2) ルール（上昇）

上位足：上昇トレンド
中位足：レンジの上限が“フラクタル山”として複数回出ている
エントリー：中位足の上フラクタルを終値で上抜け
損切り：レンジ下限（または直近フラクタル谷）下
追撃：ブレイク後、下位足で小さな押し目（下位足フラクタル谷）形成→上抜けで追加

この型は「押し目が来ない」強いトレンドでも乗れます。

8. 具体戦略テンプレ③：フラクタル×ピラミッディング（増し玉）を“壊さず”組む

ユーザーが前に興味を示していた「増し玉」とも、フラクタルは相性が良いです。
ポイントは **“勝ってから増やす”**を徹底し、増やす場所をフラクタルで機械化すること。

8-1) 増し玉の基本ルール

含み損の方向に増やさない（ナンピン禁止）
最大段数を決める（例：最大3段）
段が増えるほどロットを落とす（例：1.0→0.7→0.5）

8-2) フラクタルを使った増し玉トリガー（王道）

1段目：中位足ゾーン＋下位足構造転換で入る
2段目：価格が前回の下位足上フラクタル（山）を更新し、押し目（下位足谷）を作ったら追加
3段目：同様に、もう一段フラクタル階段ができたら追加

ストップの上げ方

追加するたびに「全体ストップ」を直近の下位足フラクタル谷の外へ引き上げて、
全体の“実質リスク”を増やさないようにする
（これができないと、段数が増えるほど一撃で吐きます）

9. “フラクタル理論”っぽさを増やす：スケーリング（時間足でボラが変わる）を利用する

フラクタル的な見方では、ボラティリティは時間とともにスケールします。
これを実務で使うと、時間足ごとに損切り幅・利確幅の常識が変わるのが腑に落ちます。

9-1) 実務的な使い方：ATRは時間足ごとに違う

日足のATRは大きい
15分のATRは小さい
だから損切りを「pips固定」にすると歪みます。

フラクタル×MTFでは、損切りは

上位足の構造（HL/LH）で決める
執行は下位足で小さくする
という2段構えが理にかなっています。

10. トレンドとレンジを見分ける（フラクタル戦略の生死）

フラクタル系は、レンジでも山谷が出るので“それっぽく”見えます。
でも期待値が出るのは基本 トレンド局面です。

10-1) レンジ判定（実務）

上位足で

フラクタル高値更新が止まる
フラクタル安値切り上げが止まる
山谷が交互に同じ範囲で出続ける
→ “構造が進んでない”状態

このときは、トレンドフォローMTFは見送るか、別戦略（レンジ回帰）に切り替える方が綺麗です。

11. ありがちな落とし穴（ここで9割が壊れる）

11-1) フラクタルは「確定が遅れる」

5本フラクタルは中央が確定するのに、左右2本が必要。
つまり **“2本分の遅れ”**があります。

対策：

エントリーはフラクタル確定を待たず、**構造転換（LH崩し/HL形成）**で先に入る
ただし、損切りやトレーリングの“基準”としてフラクタル確定を使う（安全）

11-2) “どの時間足のフラクタルを優先するか”が曖昧

時間足が増えるほど、山谷の情報が増えすぎて迷います。

対策：

上位足：方向（YES/NO）だけ
中位足：ゾーン（入る場所）だけ
下位足：トリガー（入る瞬間）とストップだけ
と役割を固定。

11-3) ゾーンが広すぎて、どこでも入れる状態になる

ゾーンが広いと「反転の証拠」が弱い場所でも入ってしまう＝逆張り化。

対策：

ゾーン到達“だけ”で入らない
下位足の構造転換が出たところだけ

11-4) 指標・イベントで構造が壊れる

重要指標前後は、山谷の“意味”が変わる（一瞬で高安が更新される）。

対策：

重要指標前後はルールで除外
触るなら“指標後の二段目”のみ、など別ルール化

12. 検証（バックテスト）のやり方：フラクタル戦略は「パラメータ固定」が強い

フラクタル×MTFは、いじり始めると無限に最適化できます。
だから検証はこうやると壊れにくいです。

12-1) 最初に固定するもの

時間足（例：日足/4H/15M）
フラクタル定義（5本固定）
エントリートリガー（構造転換 or フラクタル山抜け、どちらか）
損切り方式（ゾーン外 or 下位足谷外、どちらか）
追随方式（フラクタル谷でトレーリング）

12-2) 変えていいもの（最小限）

ゾーン厚み（ATR係数）
段数（ピラミッド最大2～3）
部分利確の有無

12-3) 見るべき指標

勝率より 平均利益/平均損失（損益比）
最大ドローダウン
連敗の深さ（メンタル耐性に直結）
“トレンド日だけ”抽出した成績（ここが強ければOK）

13. すぐ使える「完全テンプレ」例（上昇トレンドの押し目買い）

最後に、最小の裁量で回せるテンプレを1つ置きます。
（下降は反転させれば同じです）

13-1) 時間足

上位：日足（方向）
中位：4H（ゾーン）
下位：15M（エントリー）

13-2) 方向（YES/NO）

日足がHH/HLで上昇
直近の日足フラクタル谷（HL）未割れ
→ YESなら買い目線、NOなら見送り

13-3) ゾーン

4Hの直近フラクタル谷周辺を帯にする（厚みはATR×0.3など）
価格が帯に入るまで待つ

13-4) エントリー（15M）

帯に入った後、15Mで
1. 直近LHを上抜け（小さな下降が崩れた）
2. その上抜けで買い

13-5) 損切り

15Mの直近フラクタル谷の外（攻め）
もしくは4Hゾーン下限の外（守り）
※どちらかに固定

13-6) 追随・利確

ストップは15Mフラクタル谷が切り上がるたびに下へ置き直し
日足の次のフラクタル山（抵抗）で一部利確、残りは追随

まとめ

フラクタル理論ベースのMTF戦略は、突き詰めると

上位足のフラクタル構造でトレンド判定（方向固定）
中位足フラクタル谷/山をゾーン化（入る場所固定）
下位足の構造転換やフラクタル抜けで執行（入る瞬間固定）
フラクタル階段でストップ追随（伸ばし方固定）

という「入れ子構造」をそのままルールにする戦略です。
裁量を入れるなら、入れる場所は ゾーン厚み と エントリーの厳しさ の2点に絞ると破綻しにくいです。