TradersTrustの損益比率レバ最適化（Optimal MR）について

**損益比率レバ最適化（Optimal MR : Optimal Margin / Risk–Reward Leverage）は、
これまでの手法群を「破綻させずに最大効率で回すための最終層」**にあたります。

これは手法ではなく、
👉 **すべての戦略に上から被せる“資金工学ルール”**です。

1. 損益比率レバ最適化（Optimal MR）とは

一言定義

勝率・損益比・分散を使って「最も破綻確率が低く、成長率が高いレバレッジ」を数理的に決める方法

どこで入るか → 手法
どれだけ賭けるか → Optimal MR

👉 ここを間違えると、
どんな高精度手法も必ず死ぬ

2. なぜ「レバ最適化」が必要か

多くのトレーダーの誤解

勝率が高い → レバ上げてOK
→ ❌
RRが良い → レバ上げてOK
→ ❌

正しくは：

勝率 × RR × 分散 × 連敗耐性

3. Optimal MRの理論的ベース

① 期待値（EV）

$EV = p \times R – (1 – p)$ EV=p×R−(1−p)

p：勝率
R：損益比（平均利益 ÷ 平均損失）

EV > 0 が前提。

② 破綻確率（Risk of Ruin）

最大連敗数
1トレードの資金リスク
分布の歪み（ファットテール）

👉 EVが正でも破綻する

③ ケリー基準（不完全版）

理論上： $f^* = p – \frac{1-p}{R}$ f∗=p−R1−p

だが：

分散を無視
実務では使えない

👉 1/4〜1/10ケリーが現実解

4. Optimal MRの実務的定義

Optimal MR =

「最大連敗が来ても、メンタルも資金も壊れない最大レバ」

数式より耐久性。

5. 実践用ステップ（超重要）

STEP 1：戦略ごとの統計を出す

最低でも：

勝率 p
平均RR
最大連敗数（実測 or 想定）

STEP 2：許容ドローダウンを決める

例：

月次DD：10%
単発最大損失：0.5〜1%

STEP 3：1トレードの資金リスクを逆算

例：

最大連敗：8
許容DD：10%

→
1回あたり
10% ÷ 8 ≒ 1.25%（上限）

STEP 4：そこからレバを決める

$\text{Leverage} = \frac{\text{許容損失率}}{\text{損切り幅}}$ Leverage=損切り幅許容損失率

例：

損切り幅：0.1%
許容損失：0.5%

→
最大レバ = 5倍

6. 手法別 Optimal MR目安

手法	勝率	RR	Optimal MR
micro-tick	高	低	3〜8倍
ピンバー反転	中	中	2〜5倍
ダイナミックBO	中	高	5〜15倍
ボリューム反転	高	低	5〜10倍

※ SNSのレバは全て嘘

7. 分散（ボラ）を考慮した調整

ボラが上がったら

レバを下げる
損切り幅を広げる

ボラが低い時だけ

レバを上げる（条件付き）

👉 常に同じレバは愚行

8. 最も危険な勘違い

「今月勝ってるからレバ上げる」
「この手法は勝率高い」
「今回は自信ある」

👉 全て破綻トリガー

9. Optimal MRが機能する人

トレードを「事業」と見る
数値を取れる
自分の連敗を想定できる

10. 核心まとめ

Optimal MRとは
「勝つための最大レバ」ではない
「死なないための最大レバ」

そして真理は一つ：

破綻しなければ、期待値は必ず収束する