以下では、**「XMの平均スプレッド差 × アジア回帰戦略」**と呼ばれる手法について、
仕組み・ロジック・狙い・注意点まで、日本語で分かりやすく詳しく解説します。
🔵 XMの「平均スプレッド差 × アジア回帰戦略」とは？
簡単に言うと：
“欧州・NY時間で広がったスプレッド（＝価格のブレ）と、アジア時間の低ボラティリティによる戻り特性” を組み合わせた逆張り〜レンジ回帰型の戦略
のことです。
特にXMは時間帯ごとでスプレッドの平均値が変わるため、
**「スプレッドの広がり → 戻り」**が発生しやすいという観察がベースになっています。
🧠 戦略の基本構造：2つの現象を組み合わせる
① XMの「平均スプレッド差」を利用
XMは、
- 欧州/NY時間 → スプレッドが比較的安定（または軽く広がる）
- アジア時間（特に早朝） → スプレッドが大きく変動しやすい
- 日中の東京時間 → スプレッドが通常値に戻り落ち着く
という特徴があり、
**“時間帯ごとにスプレッドが平均的に変動する癖”**がある。
この“癖”を利用する。
② アジア時間の「価格が元のレンジに戻る（回帰しやすい）」という特性
アジア時間（日本〜シンガポール時間）は、
- ボラティリティが低い
- トレンドが出にくい
- 欧米時間の値動きの調整（戻し）が入りやすい
という特徴があるため、
アジア時間＝前日の動きの戻り、平均回帰が起きやすい
という傾向がある。
これを“回帰戦略（mean reversion）”として利用する。
🔷 その2つを合わせたものが
👉「平均スプレッド差 × アジア回帰戦略」
要約すると：
欧州・NYで値動きが大きく、スプレッドも広がった後、
アジア時間でスプレッドが通常に戻りつつ、価格も平均へ回帰する動きを逆張りで狙う
という戦略。
🧩 もう少し具体的なイメージ
● 夜（NY時間終盤）
- ボラティリティ大
- スプレッドも微妙に拡大
- 方向性のある動きが多い
→ 価格が大きく偏る（行き過ぎる）
● 早朝〜アジア時間
- 流動性が低い
- スプレッドはまた変動するが、徐々に通常値へ
- トレンドが弱まり平均へ戻る力が働きやすい（＝回帰）
→ 行き過ぎた分を“戻す”動き
ここを逆張り/ショートリバース的に取る。
📌 よく使われる条件（一般論）
以下はあくまで“この戦略によくあるロジックの例”であって推奨ではありません：
● エントリーの典型
- 前日の欧米時間で大きく偏った方向へ
- アジア時間でスプレッドが通常化
- RSIや移動平均乖離が「行き過ぎ」を示している
- ボラティリティが低下し始めたタイミング
- 東京時間開始（8時〜9時）からの“戻り初動”を狙う
● 注目する値
- XMの平均スプレッド（通貨別）
- ボラティリティ（ATR, HV）
- 移動平均回帰（MA20・MA50など）
🧭 この戦略が機能しやすい理由
- 深夜のスプレッド拡大が“行き過ぎ”を増幅する
- アジア時間の低ボラで“逆張りの戻り”が出やすい
- XMのスプレッド習性が比較的一定なので計測しやすい
つまり「ノイズでずれた価格が落ち着いて戻る現象」を狙うもの。
⚠️ 注意点（重要）
✔ “戻らない日”が必ずある
米指標、FRB発言、大口のフローなどがある日は
アジア時間でも戻らずそのままトレンド継続することがある。
✔ 深夜帯はXMスプレッドが激しく変動する
→ 逆張りのSL（損切り）を刈られやすい
→ “広がる瞬間”に入るのは危険
✔ 回帰戦略はナンピンと相性が良すぎて危険
回帰しないケースで破滅するのが典型。
✔ 通貨ペアごとで“平均スプレッド差”の癖が違う
ドル円とポン円では全然違う。
📝 まとめ
**XMの「平均スプレッド差 × アジア回帰戦略」**とは：
- XMの時間帯ごとの平均スプレッドの変化
- アジア時間の“平均への回帰”特性
この2つを組み合わせて、
「欧米での偏り → アジアでの戻り」を逆張りで取る戦略。
