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TradersTrustのトレンドフォロー／ブレイクアウト＋モメンタム連動型ポートフォリオ戦略

TradersTrustの「FXのトレンドフォロー／ブレイクアウト＋モメンタム連動型ポートフォリオ戦略」は、
複数通貨ペアのトレンド強度とモメンタム（勢い）を組み合わせて、動的に資金配分を行う
ポートフォリオ型の戦略アプローチです。

これは、単一通貨ペアの裁量トレードではなく、

「市場全体のトレンドの流れに乗りつつ、強い通貨に集中し、弱い通貨を避ける」
というクロスマーケット・モメンタム運用の考え方に基づいています。

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以下で体系的に解説します👇

目次

🧭 1️⃣ 戦略コンセプト概要

🎯 目的：

FX市場のトレンド・ブレイクアウト局面をポートフォリオ全体で捕捉し、
モメンタム（価格変化の加速度）を利用して「資金の流れ」を追う。

🧩 構成：

  • トレンドフォロー部：順張り・ブレイク後の継続トレード
  • モメンタム評価部：通貨強弱・勢いの定量化
  • ポートフォリオ配分部：モメンタムスコアに基づく動的ロット配分

⚙️ 2️⃣ 戦略の全体構造

モジュール機能
トレンド検出長期トレンド方向を判断（MA, MACD, ADXなど）
ブレイクアウト判定レンジ上抜け・下抜けを検出
モメンタムスコアリング通貨ペアごとの勢いを数値化
ポートフォリオ最適化各ペアのポジションサイズを調整
リバランス制御日次・週次でウェイト更新

📈 3️⃣ トレンドフォロー＋ブレイクアウト検出

✅ トレンドフォロー条件（例）

指標条件例意味
移動平均線SMA50 > SMA200 → 上昇トレンドゴールデンクロス
ADXADX > 25明確なトレンド強度
MACDMACD > シグナルモメンタム方向確認

✅ ブレイクアウト条件（例）

high_20 = highest(high, 20)
low_20  = lowest(low, 20)

if close > high_20:
    breakout_up = True
elif close < low_20:
    breakout_down = True

→ 20本レンジをブレイクで順張り方向にエントリー。

⚡ 4️⃣ モメンタムスコア（Momentum Scoring）

概念：

各通貨ペアの「上昇・下降の勢い」をスコア化して比較する。
スコアが高いペアほど買い優勢、低いペアほど売り優勢。

✅ 一般的な算出方法：

Momentumi=Pricei(t)−Pricei(t−n)Pricei(t−n)Momentum_i = \frac{Price_i(t) – Price_i(t-n)}{Price_i(t-n)}Momentumi​=Pricei​(t−n)Pricei​(t)−Pricei​(t−n)​

  • n = 期間（例：20本、50本）
  • 正値 → 上昇勢い、負値 → 下落勢い

✅ 他の強化指標：

指標説明
ROC（Rate of Change）価格の変化率
RSI傾き（ΔRSI）RSI上昇速度
CCI・MACDヒストグラムモメンタム成分の加速度的変化
通貨強弱インデックス（Currency Strength Index）各通貨全体の相対強度分析

🧮 5️⃣ 通貨強弱×モメンタム・マトリクス設計

通貨強弱指数（CS）モメンタム総合スコア
USD+0.85+0.90+1.75
JPY-0.65-0.60-1.25
EUR+0.40+0.10+0.50
GBP-0.20-0.30-0.50

→ この場合、「USD/JPYロング」や「EUR/JPYロング」が強い候補となる。
逆に「JPY買い（USD/JPYショート）」は弱い構成。

💰 6️⃣ ポートフォリオ配分アルゴリズム

基本式：

wi=Momentumi∑∣Momentumi∣w_i = \frac{Momentum_i}{\sum{|Momentum_i|}}wi​=∑∣Momentumi​∣Momentumi​​

→ 各通貨ペアのスコアに比例してロット配分。

リスク調整：

ボラティリティ（σ）でスコアを調整。 wi=Momentumi/σi∑∣Momentumi/σi∣w_i = \frac{Momentum_i / \sigma_i}{\sum{|Momentum_i / \sigma_i|}}wi​=∑∣Momentumi​/σi​∣Momentumi​/σi​​

→ 高モメンタム・低ボラティリティ通貨を優先。

例（単純配分）：

通貨ペアモメンタムスコアボラ配分比率
EUR/USD+0.80.50.32
USD/JPY+1.20.70.38
GBP/USD-0.60.4-0.30

→ GBP/USDを売り、他2ペアを買う方向。

🔁 7️⃣ リバランスとポジション管理

項目内容
リバランス周期1日1回 or 4時間ごと（中短期型）
ロット調整モメンタムスコアの変化率で再計算
トレンド転換検出SMAクロス／ADX低下で全決済・リセット
損切り設定ATR×1.5 or ブレイク反対方向ライン割れ

🔍 8️⃣ 実装イメージ（Python風擬似コード）

pairs = ["EURUSD", "GBPUSD", "USDJPY", "AUDUSD", "NZDUSD"]

def momentum_score(symbol, n=20):
    price = get_price(symbol)
    return (price[-1] - price[-n]) / price[-n]

momentums = {s: momentum_score(s) for s in pairs}
vols = {s: atr(s, 20) for s in pairs}

weights = {}
for s in pairs:
    weights[s] = (momentums[s]/vols[s]) / sum(abs(momentums[p]/vols[p]) for p in pairs)

for s in pairs:
    set_position(symbol=s, weight=weights[s])

→ 各通貨ペアのモメンタムを計算し、リスク調整配分を行うシンプルなポートフォリオ設計。

📊 9️⃣ 運用上の実践ポイント

分野注意点・コツ
モメンタム遅行性高速EMA・短期ROCで補正
ダマシ防止ブレイク確認を終値確定後に限定
通貨分散USD中心にバイアスが偏りすぎないよう調整
ボラティリティ安定化ATR調整で1トレード当たりリスクを均一化
ニュース耐性高インパクトイベント前は一時的にリスク縮小

🧠 10️⃣ 戦略の特性まとめ

項目内容
タイプトレンドフォロー＋モメンタム戦略（順張り系）
主な狙い強い通貨を買い、弱い通貨を売る（資金流入方向に乗る）
メリット分散＋動的最適化により安定したパフォーマンス
デメリットトレンド転換期にドローダウンしやすい
改良方向ボラティリティ調整・相関制御・動的レバレッジ調整

🚀 発展型：モメンタム連動ポートフォリオの強化手法

  1. 通貨相関行列を導入してリスク分散
    • 相関係数ρが高いペアを同時保有しない（例：EUR/USDとGBP/USD）
  2. 機械学習による動的重み最適化
    • 過去のリターン・ボラ・モメンタム特徴量から最適配分を回帰モデルで推定
  3. ニュース・センチメント要素を統合
    • USD強弱をニューストーン（Positive/Negative）で補正
  4. トレーリング・ポートフォリオ
    • モメンタムが鈍化したペアを自動で除外（ダイナミックリバランス）

🎯 まとめ

「トレンドフォロー × ブレイクアウト × モメンタム分散」＝ 相場の流れに乗りながらリスクを分散して資金効率を最大化する戦略。

  • 強い通貨を買い、弱い通貨を売る。
  • トレンドとモメンタムの整合性を重視。
  • 通貨横断的にポジションを最適化する。
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