MENU
  1. ホーム
  2. JadeFOREX
  3. JadeFOREXのマルチタイムフレーム＋トレンド強度フィルタによる順張り戦略

JadeFOREXのマルチタイムフレーム＋トレンド強度フィルタによる順張り戦略

「マルチタイムフレーム＋トレンド強度フィルタによる順張り戦略」は、テクニカル分析の中でも非常に理論的かつ実践的なアプローチで、トレンドフォロー（順張り）戦略をより精度高く行うための考え方です。

あわせて読みたい
海外FX会社比較ランキング｜海外FXのおすすめ業者をシンプルにわかりやすく  ここではあくまで海外FX初心者に優しいサイトを心がけております。 様々なランキングを紹介していますが、一口に言っても様々な面から評価できると思います。  数ある…


以下で、構成要素・理論背景・実装の流れ・具体的な例などを詳しく解説します。

目次

🧭 1. 戦略の概要

目的：
異なる時間軸のトレンド方向を統合し、トレンドの「強さ」を数値化して、
その勢いに乗る（＝順張り）ことで勝率とリスクリワードを最適化する戦略。

基本の考え方：

  • 上位足（例：日足、4時間足）で「方向（トレンドの向き）」を確認
  • 下位足（例：1時間足、15分足）で「エントリーポイント」を探す
  • トレンドが複数時間軸で一致しており、かつ強度が高いときにのみエントリーする

🕒 2. マルチタイムフレーム（MTF）分析の基本構造

マルチタイムフレームとは、複数の時間軸（足種）を組み合わせてトレード判断を行う方法です。

役割例目的
上位足日足 / 4時間足全体のトレンド方向を確認（順張りの軸）
中位足1時間足エントリー方向の確認、モメンタムの把握
下位足15分足 / 5分足タイミングを取る（押し目・戻り）

上位足が上昇トレンドのとき

  • 下位足で押し目を狙って買いエントリー。

上位足が下降トレンドのとき

  • 下位足で戻りを狙って売りエントリー。

📈 3. トレンド強度フィルタ（Trend Strength Filter）

トレンドが「あるかないか」ではなく、「どの程度強いか」を定量的に測ることで、
“ダマシ”を減らすフィルタを追加します。

代表的なトレンド強度の測定方法：

指標計算方法・特徴
ADX（Average Directional Index）0〜100でトレンドの強さを表す（25以上が強トレンド）
MACDヒストグラム正負の拡大でモメンタムの強弱を測る
RSIの傾きRSIが上昇傾向なら上昇圧力、下降傾向なら下降圧力
移動平均の乖離率 / スロープEMAの傾斜角でトレンドの勢いを数値化
価格×出来高（VWAPなど）トレンドにボリュームが伴っているか確認

🧩 4. 戦略構築の流れ（例）

ここでは、4時間足＋1時間足＋ADXフィルタを使った例を示します。

  1. 上位足（4時間足）でトレンド確認
    • EMA(50) > EMA(200) → 上昇トレンドと定義
    • ADX(14) > 25 → トレンド強度が高いと判断
  2. 中位足（1時間足）で押し目 or 戻りを確認
    • RSIが30〜40近辺で反転 → 押し目買い候補
    • MACDがシグナルを上抜け → エントリーシグナル
  3. 下位足（15分足）でタイミングを取る
    • ローソク足の高値更新（またはブレイクアウト）でエントリー
    • 直近安値にストップを設定
  4. トレンド強度フィルタを重ねる
    • エントリー時点で上位足ADX > 25、下位足ADX > 20
    • → 強トレンド中のエントリーのみ採用

💡 5. エントリー・エグジット条件の例（擬似コード）

# 上位足
if EMA_4h_50 > EMA_4h_200 and ADX_4h > 25:
    trend = "up"
elif EMA_4h_50 < EMA_4h_200 and ADX_4h > 25:
    trend = "down"
else:
    trend = "neutral"

# 中位足
if trend == "up" and RSI_1h < 40 and MACD_cross_up:
    entry_signal = "buy"
elif trend == "down" and RSI_1h > 60 and MACD_cross_down:
    entry_signal = "sell"

# 下位足（トリガー）
if entry_signal == "buy" and close_15m > recent_high:
    execute_buy()
elif entry_signal == "sell" and close_15m < recent_low:
    execute_sell()

🧮 6. メリット・デメリット

✅ メリット

  • トレンド方向が一致しているため、勝率・再現性が高い
  • 強トレンド時だけ参入するため、レンジでのダマシを回避しやすい
  • フィルタを追加することでノイズを削減

⚠️ デメリット

  • エントリー回数が減る（機会損失）
  • トレンド転換初期には乗り遅れる
  • 過度に条件を厳しくするとバックテストで過剰最適化のリスク

🧠 7. 改良のアイデア

  • ADXだけでなくボラティリティ指標（ATR）も併用
  • 価格アクション（チャートパターン）を追加フィルタ
  • AI学習（ランダムフォレストなど）でトレンド強度を学習的に分類
  • 複数銘柄・通貨ペアで共通トレンドをチェック（クロスマーケット分析）
JadeFOREXの口座を開設する（無料）
JadeFOREX
目次