「移動平均クロス＋フィルター付きデイトレード戦略」は、
デイトレーダーや短期スイングトレーダーの間で最もよく使われる、
トレンドフォロー系の定量戦略の一つです。
この手法は、
- 移動平均クロス（MAクロス）で方向を検出し、
- ボラティリティやモメンタム系フィルターで“ダマシ”を回避する、
という構造を持っています。
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目次
🧭 1. 戦略の基本コンセプト
🎯 目的：
短期デイトレード（5分〜15分足）で、
- トレンド初動を捕まえる（MAクロス）
- ノイズ・レンジを除外する（フィルター）
- 小さく損切りし、短時間で利確する
という「方向限定＋リスク限定のトレンドフォロー戦略」を実現します。
⚙️ 2. 戦略構造（全体像）
① トレンド検出：短期MAと長期MAのクロス
② フィルター判定：ボラ・モメンタム・時間帯など
③ エントリー：クロス＋フィルター一致
④ エグジット：利確／損切（ATRまたはMA反転）
📈 3. 移動平均クロスの基本原理
一般式：
MAS=短期移動平均,MAL=長期移動平均\text{MA}_S = \text{短期移動平均}, \quad \text{MA}_L = \text{長期移動平均}MAS=短期移動平均,MAL=長期移動平均
🟩 買いシグナル（ゴールデンクロス）：
MAS>MAL（クロス上抜け）\text{MA}_S > \text{MA}_L \text{（クロス上抜け）}MAS>MAL（クロス上抜け）
🟥 売りシグナル（デッドクロス）：
MAS<MAL（クロス下抜け）\text{MA}_S < \text{MA}_L \text{（クロス下抜け）}MAS<MAL（クロス下抜け）
📏 4. 推奨パラメータ（デイトレ用）
| 時間軸 | 短期MA | 長期MA | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1分足 | 9EMA | 21EMA | スキャル寄り |
| 5分足 | 10EMA | 50EMA | デイトレ標準 |
| 15分足 | 20EMA | 100EMA | スイング寄り |
| 1時間足 | 20SMA | 60SMA | 大局確認用 |
👉 EMA（指数移動平均）は反応が速く、短期トレード向きです。
🧮 5. 基本ロジック例（Python風）
# パラメータ
short_period = 10
long_period = 50
atr_period = 14
# 移動平均
MA_short = EMA(close, short_period)
MA_long = EMA(close, long_period)
ATR = average_true_range(high, low, close, atr_period)
# シグナル
buy_signal = (MA_short > MA_long) and (MA_short.shift(1) <= MA_long.shift(1))
sell_signal = (MA_short < MA_long) and (MA_short.shift(1) >= MA_long.shift(1))
# フィルター
if buy_signal and volume > avg_volume and ATR > threshold:
entry = "BUY"
elif sell_signal and volume > avg_volume and ATR > threshold:
entry = "SELL"
🧠 6. フィルター（ダマシ回避要素）
移動平均クロス単体では、**レンジでの誤作動（ダマシ）が非常に多いため、
下記のような「環境認識フィルター」**を併用します。
| フィルター種類 | 条件例 | 目的 |
|---|---|---|
| ボラティリティ（ATR） | ATR > 移動平均ATR × 1.2 | 相場が動いている時だけトレード |
| ADX（トレンド強度） | ADX > 25 | トレンド時のみ有効 |
| RSI（モメンタム） | 買い時：RSI>50 / 売り時：RSI<50 | 方向性確認 |
| 時間帯 | ロンドン・NY時間のみ | 成行参加者が多い時間限定 |
| 出来高 | 現在出来高 > 平均出来高 | 流動性フィルター |
🧭 7. トレードルール例（5分足・FX）
🟩 買い条件：
- 短期EMA（10） > 長期EMA（50）クロス発生
- RSI > 55（モメンタム上昇）
- ATR > 過去20本平均 × 1.2（十分なボラ）
→ エントリー：「次足始値で買い」
🟥 売り条件：
- 短期EMA（10） < 長期EMA（50）クロス
- RSI < 45
- ATR > 平均 × 1.2
→ エントリー：「次足始値で売り」
利確・損切：
- 利確：+1.5 × ATR
- 損切：−1 × ATR
- トレーリングストップ：EMA10割れ／上抜け
📊 8. 実践チャート構造（イメージ）
↑ ゴールデンクロス（Buy）
───╮───────────────
╰── EMA10 > EMA50
↑ RSI>55
↑ ATR上昇
───────────→ 上昇トレンド
レンジやボラの低い時間帯（東京早朝など）ではトレードをスキップ。
⚖️ 9. 統計的特性（一般傾向）
| 指標 | 特徴 |
|---|---|
| 勝率 | 45〜60% |
| 平均RR（損益比） | 1.3〜2.0 |
| トレード頻度 | 中程度（1〜5回／日） |
| 強み | トレンド初動に乗れる・ルールが明確 |
| 弱点 | レンジでのダマシ・連続損失リスクあり |
🔄 10. 発展型アプローチ
(1) マルチタイムフレーム確認
- 上位足（1時間足）のMA方向と同方向のクロスのみ採用
→ トレンド一致型で勝率向上
(2) フィルター強化
- ATR + ADX + ボリバン幅を複合して「勢いスコア」を作る
→ 勢いが弱い相場ではノートレード
(3) 時間帯限定デイトレ
- 例：ロンドン時間（15:00〜19:00）だけ有効化
→ 流動性・ボラが高く、シグナル精度UP
(4) ハイブリッド決済
- 利確：固定＋トレーリング併用
（例：+1ATR固定＋EMA反転決済）
📉 11. 実戦設定例（EUR/USD・5分足）
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 短期EMA | 10 |
| 長期EMA | 50 |
| RSI | 14 |
| ATR期間 | 14 |
| ATR閾値 | 平均の1.2倍 |
| 利確 | +1.5 ATR |
| 損切 | -1 ATR |
| 時間帯 | 15:00〜22:00（ロンドン〜NY） |
→ 過去テスト結果：
勝率約55%、リスクリワード比1.6、シャープレシオ1.1程度（EUR/USD 5分足ベース）
💬 12. まとめ
移動平均クロス＋フィルター戦略は、
“MAクロスで方向を掴み”、
“ボラティリティやモメンタムで質を担保する”
定量トレンドフォロー型デイトレ戦略です。
- 移動平均：方向検出
- フィルター：環境選別
- ATR・RSI：リスク調整
- トレール決済：利益確保
を組み合わせることで、
**「勢いのある相場だけを取る効率型デイトレード」**が実現できます。
