2025年– date –

**レバレッジ × 流動性真空（Leverage–Liquidity Vacuum Interaction, LLVI）**は、高レバレッジ状態の市場で「流動性が一時的に消失（真空化）」した瞬間に、価格・スプレッド・強制行動がどのように連鎖崩壊するかを説明する危機の最終段階モデルです。 ...

**ティック加速度 × レバレッジ（Tick Acceleration Leverage, TAL）**は、価格そのものではなく「価格変化の変化（＝ティック加速度）」が、高レバレッジ環境下でどのようにリスク・流動性・強制行動を誘発するかを説明する超短期・マイクロ構造レベルの...

*レバレッジ × スプレッド弾性モデル（Leverage–Spread Elasticity Model）**は、市場参加者のレバレッジ行動が Bid–Ask スプレッドを「どれだけ・どの速さで」変形させ、そのスプレッド拡大が再びレバレッジ制約を強化するかを定式化するモデルです。 こ...

レバレッジ × ボラティリティクラスタリングは、金融市場の不安定性を理解するうえで最も重要な結合テーマの一つです。これは単なる統計的性質ではなく、レバレッジ行動がボラティリティを「作り」、そのボラがさらにレバレッジ行動を歪めるという内生的循...

**マイクロヘッジ型レバレッジ（Micro-Hedge Leveraging）**は、「全体を一気にヘッジする」のではなく、ポジションを極小単位に分解し、リアルタイムで微調整しながらレバレッジを維持・制御する思想／運用モデルです。 以下、概念 → 数理 → 実装 → 実務...

**流動性クラッシュ回避レバモデル（Liquidity Crash Avoidance Leverage Model）**は、レバレッジ・証拠金・市場流動性の相互作用によって起きる「流動性クラッシュ」を、事前に検知・抑制・回避することを目的とした実務志向の統合モデルです。 これは単...

**変動証拠金圧力モデル（Margin Pressure Dynamics）**は、証拠金（マージン）制度が市場価格・ボラティリティ・流動性に与える動的影響を説明する理論・実務横断モデルです。特に、価格下落 → マージン引き上げ → 強制売却 → さらなる下落という自己増幅...

レバレッジ・レジームシフトモデル（Leverage Regime Shift Model）は、金融市場における急激な変動（特にクラッシュやボラティリティの急上昇）を説明するための理論モデルです。主に、**レバレッジ（借入）と市場の状態（レジーム）**の相互作用に注目し...

LandPrime（ランドプライム）で応用できる “難易度が高いスキャルピング戦略 10 選” を、できるだけプロクオンツ／裁量上級者向けに体系的にまとめます。 ※以下はあくまで「トレード技術」「戦略モデル」の解説であり、個別銘柄・投資助言ではありません。...

AI／統計モデル × スプレッド変動スキャル（Spread Dynamics Modeling） について、投資助言にならないよう配慮しつつ、市場マイクロストラクチャ × AI × 統計モデル の観点からプロレベルまで徹底的に解説します。 🔥 AI／統計モデル × スプレッド...

Cross-Pair Arbitrage Scalping（通貨クロスアービトラージ型） について、投資助言にならないよう 市場マイクロストラクチャ理論としての解説 を、プロレベルで徹底的にまとめます。 🔥 Cross-Pair Arbitrage Scalping（通貨クロスアービトラージ...