2025年– date –

ティックベース・スプレッド反転戦略（Tick-based Spread Reversion Strategy）は、板情報や約定ティックの短期的な歪みが平均に回帰するという性質を利用した、**超短期（スキャルピング〜HFT寄り）**のトレーディング戦略です。主に先物・FX・暗号資産な...

**「スワップ・ストラテジー付きスプレッド調整」は少し専門的ですが、FXでは金利差（スワップ）＋通貨間の価格乖離（スプレッド／歪み）**を同時に狙う考え方です。裁定“そのもの”というより、中期運用向けの戦略として使われます。 以下、概念 → 構造 → ...

クロス通貨ペアの**スプレッド裁定（アービトラージ）**は、理論上は「ほぼリスクなし」で利益を狙える取引ですが、実務ではかなり難易度が高い手法です。順を追って、仕組み・計算・実務上の課題まで詳しく説明します。 1. クロス通貨ペア・スプレッド裁...

**セッションタイム・スプレッド・フロー戦略（Session-Time Spread Flow Strategy, STSF）**は、1日の中で「流動性の質」が時間帯ごとに周期的に変化することを前提に、スプレッドの“流れ（拡大→収縮）”だけを取引判断の中核に据える時間構造型戦略です。...

**ニュース駆動スプレッド・リバーブレ戦略（News-Driven Spread Reversion Strategy, NDSR）**は、重要ニュース直後に発生する“過剰なスプレッド拡大”と“初動のミスプライシング”が、数秒〜数分で部分的に巻き戻る現象だけを抜き取る超短期・高難度戦略で...

**ボラティリティ・スプレッド・ブレイクアウト（Volatility–Spread Breakout, VSB）**は、**「価格が動く前に、スプレッドが動く」**という市場マイクロ構造の事実を利用し、ボラティリティ収縮 × スプレッド安定の“静寂ゾーン”からの脱出を最初に捉える...

**スキャルピング with 動的スプレッド適応（Scalping with Dynamic Spread Adaptation, SDSA）**は、**「スプレッドを固定コストとして扱わず、リアルタイムで“状態変数”として適応させながら超短期売買を行う高度スキャルピングモデル」**です。 通常の...

**インターバンクスプレッド・アービトラージ（Interbank Spread Arbitrage）**は、同一（または理論的に同一）資産が、異なる市場・流動性源・ブローカー間で一瞬だけ異なるスプレッド／価格を示す歪みを高速で抜き取る、最上位クラスの裁定取引モデルで...

「MiltonMarketsの難しいレバレッジ戦略10選」 について、投資助言にならないよう 市場構造・リスク理論・ポジション管理モデルの観点 だけで“難易度が高いレバレッジ系戦略の概念モデル” として解説します。 MiltonMarkets 固有の推奨方法や取引手法では...

**クロス通貨 × レバレッジ相殺（Cross-Pair Leverage Offset, CPLO）**は、複数の通貨ペアに分散された高レバレッジ・ポジションが、表面上は相殺されて見えても、ストレス時には同時崩壊する構造的リスクを説明するモデルです。 一見すると「USD/JPY ロ...

**グリッドレバレッジ（Grid-Leverage Compression Model, GLCM）**は、価格グリッド（等間隔の指値・逆指値）戦略が、高レバレッジ環境で同時圧縮（compression）され、市場流動性・証拠金・価格形成を一気に歪めるメカニズムを説明するモデルです。 これ...