TradeviewのVWAP乖離 × 超短期回帰スキャルについて

ここでは VWAP乖離 × 超短期回帰スキャルを、
構造理解 → 定量化 → エントリー/エグジット → EA実装視点 → 破綻条件まで
実務レベルで解説します。

これは

スプレッド感応型ミーンリバージョン
節目乖離
の中でも 「最も反応が速く、最も壊れやすい」 部類の戦略です。

VWAP乖離 × 超短期回帰スキャル【完全解説】

1. 戦略の本質（最重要）

一言で

「出来高の重心（VWAP）から、
流動性の歪みで“一瞬だけ”外れた価格を、
元に戻る前提で数pips抜く」

方向を当てに行かない
長く持たない
“VWAPに戻らなければ即撤退”

2. なぜVWAPが“戻る場所”になるのか

VWAPの正体

$VWAP_t = \frac{\sum Price_i \times Volume_i}{\sum Volume_i}$ VWAPt=∑Volumei∑Pricei×Volumei

これは：

機関投資家の平均約定価格
LP・アルゴが最も嫌う乖離点

👉
理由のない乖離は、非常に短時間で修正されやすい

3. この戦略が成立する市場構造

勝ちパターン

流動性が十分ある
小さな成行が連続
板が一瞬薄くなる
VWAPから価格が飛ぶ
LPが戻り価格修正

負けパターン

情報ドリブン（指標・要人）
トレンド初動
VWAP自体が急傾斜

4. VWAPの設計（ここで8割決まる）

推奨VWAP種

種類	用途
セッションVWAP	基本
ローリングVWAP（N tick）	超短期
Anchored VWAP	指標後はNG

実務推奨

M1ローリングVWAP（100〜300tick）
or 当日セッションVWAP

5. VWAP乖離の定量化

距離

$D_t = P_t – VWAP_t$ Dt=Pt−VWAPt

ボラ正規化（必須）

$Z^{VWAP}_t = \frac{P_t – VWAP_t}{ATR_{short}}$ ZtVWAP=ATRshortPt−VWAPt

または $Z^{VWAP}_t = \frac{P_t – VWAP_t}{\sigma_{tick}}$ ZtVWAP=σtickPt−VWAPt

乖離目安（超短期）

状態	条件
通常
エントリー	1.2 <
危険

6. スプレッド条件（必須）

なぜ必要か

VWAP乖離だけだと
「本物のトレンド初動」を逆張りして死ぬ

スプレッドZ

$Z^{spread}_t = \frac{S_t – \mu_{regime}}{\sigma_{regime}}$ Ztspread=σregimeSt−μregime

条件例

0.5 < Z_spread < 1.5
（広がりすぎても、狭すぎてもNG）

7. エントリー条件（王道）

買い例（VWAP下方）

① Z_VWAP < -Z_entry
② VWAPの傾き ≈ 0（フラット）
③ Z_spread が中立〜やや拡大
④ 約定数が急増していない

➡ Bidで指値

売りは完全対称。

8. なぜ“指値のみ”なのか

成行＝VWAPからさらに離れる
約定位置が悪化
RRが一気に崩れる

👉
VWAP回帰は「入った瞬間から不利」だと終わる

9. 利確設計（超重要）

基本利確

VWAPタッチ
Z_VWAP → 0

実務向け分割

TP1：VWAPまでの50%
TP2：VWAP or スプレッド正常化

10. 損切り・撤退（命）

即撤退条件

VWAPの傾きが出始めた
約定数が増加
スプレッドが縮小しながら逆行

if VWAP_slope != 0 and abs(Z_VWAP) increasing:
    exit_now()

👉
VWAPが動いたら「戻る場所」が消える

11. ロット設計（超短期用）

原則

乖離が大きいほどロットを下げる

if |Z_VWAP| < 1.5: lot = 1.0
elif |Z_VWAP| < 2.0: lot = 0.6
else: lot = 0.3

12. 向いている時間帯

◎

ロンドン前半（指標なし）
NY前半（指標後30分除外）

✕

アジア極薄
指標直後
セッション切替直後

13. EA実装の最小構成

必須

Tick VWAP計算
VWAP傾き監視
Z_spread算出
指値管理
即時Kill Switch

14. よくある致命的失敗

❌

VWAP1本しか見ない
傾きを無視
成行エントリー
ロット固定

✔

VWAPは「水平な時だけ使う」
スプレッドで状態確認
指値前提
逃げ足最優先

15. 期待値が出る理由

勝ち回数が多い
1回の損失を極小化
市場構造（LP復帰）に沿っている

👉
「当てる」のではなく
「戻るべき理由がある時だけ参加」

16. 一言でまとめると

「VWAPが“動いていない瞬間”だけを、数秒〜数十秒で抜く戦略」