TradeviewのEA用シグナル＆スプレッドヒストグラム解析について

ここはかなりEA（自動売買）実務の核心なので、
**「作り方」「使い方」「やってはいけないこと」**まで踏み込みます。

0. EA用シグナル＆スプレッドヒストグラム解析【完全解説】まず結論（重要）

スプレッドは「条件」ではなく「分布」で扱え

EAが死ぬ最大原因は

固定スプレッド前提
単一閾値（◯pips以上は取引しない）

👉
ヒストグラム化して初めて「意味のあるシグナル」になる

1. EAにおけるスプレッド解析の役割

スプレッドは何を表すか

要素	意味
流動性	板の厚み
参加者	LPの有無
リスク	約定不利・滑り

👉
価格シグナルの「信頼度重み」

2. スプレッドヒストグラムの基本設計

取得データ

EAで最低限必要：

Time
Bid / Ask
Spread（Ask − Bid）
Tick or Bar

spread = (Ask - Bid) / Point;

ヒストグラム化の単位

推奨①：時間帯別

Asia
London
NY
Overlap

推奨②：レジーム別

高流動
低流動
指標前後（除外）

👉
1ヒストグラム＝1状態

3. 正規化（やらないと壊れる）

NG

pipsそのまま

OK

(1) 相対スプレッド

$S^{rel}_t = \frac{Ask – Bid}{Mid}$ Strel=MidAsk−Bid

(2) 対数変換（安定）

$S’_t = \log(S_t)$ St′=log(St)

4. ヒストグラムから取る指標（超重要）

最低限これだけ

指標	用途
Mean	平常状態
Std	異常検出
P90 / P95	EAフィルター
Max	取引停止判断

if spread > P95:
    no_trade = true

5. スプレッドZスコア（EAで使う形）

$Z^{spread}_t = \frac{S_t – \mu_{regime}}{\sigma_{regime}}$ Ztspread=σregimeSt−μregime

EA向け解釈

Z	処理
< 0	フル許可
0〜1	ロット減
1〜2	最小ロット
>2	売買禁止

6. EA用シグナルとの統合方法

価格シグナル単体（弱い）

if MA_cross:
    buy()

スプレッド重み付け（強い）

if MA_cross and Z_spread < 1:
    lot = base_lot * spread_factor(Z_spread)
    buy(lot)

spread_factor例（実務向け）

function spread_factor(z):
    if z < 0.5: return 1.0
    if z < 1.0: return 0.7
    if z < 1.5: return 0.4
    return 0.0

👉
「エントリーON/OFF」ではなく「量」で制御

7. ヒストグラム × シグナル分類（重要）

勝ちパターンを可視化

Spread帯	勝率	PF
P0–50	高	高
P50–80	普通	普通
P80–95	低	低
P95+	破滅	破滅

👉
EAの期待値が一気に安定する

8. EAバックテストでの注意点（超重要）

❌ よくある罠

テスターの固定スプレッド
ヒストグラムをリアルと混ぜる
将来データで平均計算（リーク）

✔ 正解

Tickベース
Walk Forward
時間帯別分離

9. スプレッド異常を「シグナル」にしない

NG思考

「スプレッド広い＝逆張りチャンス」

正解

スプレッドは「市場状態」

状態	行動
異常＋価格静止	ロット極小
異常＋価格加速	完全回避
正常＋価格加速	トレンド参加

10. EA設計テンプレ（最小構成）

必須モジュール

Spread Logger
Regime Classifier
Histogram Updater
Signal Weighting
Kill Switch

11. 実務レベルの発展

ヒストグラムのオンライン更新（EWMA）
銘柄別スプレッド特性DB
EA停止判断（Spread Tail侵入）
ブローカー劣化検知

12. 一言でまとめると

「スプレッドを条件から“統計構造”に昇格させると、EAは別物になる」