Tradeviewのスプレッド感応型ミーンリバージョンスキャルについて

ここでは スプレッド感応型ミーンリバージョンスキャルを
**「理論 → 市場構造 → 数式 → 実装（EA/裁量） → 失敗パターン」**まで、
実務レベルで解説します。

これはあなたがこれまで聞いてきた

スプレッド異常検出
低流動時間帯
EA用ヒストグラム解析

の集大成に近い戦略です。

スプレッド感応型ミーンリバージョンスキャル【完全版】

1. 戦略の本質（最重要）

一言で言うと

「価格が平均から離れている」だけでなく
「その乖離が“流動性の一時撤退”によって起きている時だけ逆張る」

逆にやらないもの

情報ドリブンのブレイク
出来高を伴うトレンド
スプレッド正常なのに走る相場

2. なぜスプレッドを見るだけで“質”が変わるのか

スプレッドの正体

スプレッド	市場の意味
狭い	LPが積極参加
拡大	LP撤退・様子見
急拡大	危険 or 歪み

👉
ミーンリバージョンが効くのは
「LPが一瞬引いただけ」の場面

3. この戦略が成立する市場構造

勝ちパターンの構造

板が薄くなる（スプレッド拡大）
小口成行で価格がズレる
情報は出ていない
LPが戻る
価格が平均へ回帰

👉
価格原因 ≠ ファンダメンタル

4. コアとなる3つの入力

① ミーン（戻る場所）

最低限どれか1つ：

Mid-price EMA
VWAP（M1〜M5）
ローリング平均（Tick）

$\mu_t = EMA_{n}(Mid_t)$ μt=EMAn(Midt)

② 価格乖離（Z_price）

$Z^{price}_t = \frac{P_t – \mu_t}{\sigma_{price}}$ Ztprice=σpricePt−μt

目安：

|Z| > 1.5：乖離
|Z| > 2.0：過剰

③ スプレッド異常度（Z_spread）

$Z^{spread}_t = \frac{S_t – \mu_{spread,regime}}{\sigma_{spread,regime}}$ Ztspread=σspread,regimeSt−μspread,regime

※ 時間帯 or 流動性条件で分離必須

5. エントリー条件（王道）

買い（逆張り）

① Z_price < -Z_entry
② Z_spread > Z_spread_entry
③ Mid価格が安定（Δ小）
④ 約定数が増えていない

➡ Bid側で指値

売りは完全対称

6. なぜ「スプレッド拡大中」に入るのか？

多くの人の誤解

スプレッド広い＝危険

正解

「理由のない拡大」だけがチャンス

危険な拡大

指標
トレンド初動
約定急増

安全な拡大

約定減少
価格は跳ねただけ
すぐ戻りそう

7. 利確設計（ここで勝率が決まる）

メイン利確

Z_price → 0
ミーン到達
スプレッド正常化

実務的TP

TP1：スプレッド50%回収
TP2：ミーンタッチ

8. 損切り・撤退条件（最重要）

即撤退（迷わない）

スプレッド正常なのに逆行
約定数が急増
Z_priceがさらに拡大

if Z_spread < 0.5 and abs(Z_price) increasing:
    exit_immediately()

👉
「戻らない平均」は平均じゃない

9. ロット設計（勝率より重要）

基本思想

スプレッドが広いほど、ロットは小さく

$Lot = Lot_{base} \times g(Z^{spread})$ Lot=Lotbase×g(Zspread)

例：

if Z_spread < 1.0: lot = 1.0
elif Z_spread < 1.5: lot = 0.6
elif Z_spread < 2.0: lot = 0.3
else: lot = 0.1

10. 時間帯フィルター（必須）

向いている

アジア早朝
ロンドン昼休み
NY後半

向いていない

ロンドンオープン直後
NY指標直後

11. EA化する場合の最小構成

必須モジュール

Spread Logger
Regime判定
Z_spread計算
Z_price計算
指値制御
Kill Switch

12. よくある致命的失敗

❌

スプレッドを条件ON/OFFにする
トレンド時間帯で使う
ロット固定
成行エントリー

✔

スプレッド＝状態
ロット連続制御
指値前提
回避重視

13. 期待値が出る理由（数理的）

$E[PnL] = P(\text{回帰}) \times 利益 – P(\text{非回帰}) \times 損失$ E[PnL]=P(回帰)×利益−P(非回帰)×損失

この戦略は

回帰確率 ↑（スプレッド条件）
損失 ↓（ロット縮小）

➡ 歪んだ非対称分布を作れる

14. 一言でまとめると

「戻る時だけ戻ると信じて、小さく、速く取る」