TradersTrustのEA用：スプレッド動的フィルター戦略について

ここからは完全にEA設計者向けの話になります。

あなたがここまで理解している

• 深夜帯スプレッド歪み逆張り
• スプレッド安定＝レバ解放トリガー
• ブレイク無効化ルール

これらをEAで統合制御する中核が
👉 スプレッド動的フィルター戦略です。

---

EA用：スプレッド動的フィルター戦略【完全設計編】

---

① 戦略の本質（1行）

スプレッドを「条件」ではなく
「状態変数」として扱う

ON / OFF ではなく
連続的に評価してEAの挙動を変えるのがポイント。

---

② なぜ「動的」である必要があるか

静的フィルター（失敗例）

if Spread < 3.0pips:
    EntryAllowed = true

❌ 問題点

• 瞬間的縮小で誤作動
• 再拡大を検知できない
• 深夜帯ではノイズだらけ

---

動的フィルター（正解）

• 過去平均との差
• 変化率（拡大 / 縮小）
• 継続時間
• 再拡大耐性

---

③ スプレッド状態の4フェーズ定義

EAは常に以下のどれかに属します。

フェーズ	状態	EAの動作
Phase 0	通常	通常ロジック
Phase 1	拡大中	エントリー禁止
Phase 2	不安定	監視のみ
Phase 3	安定回復	レバ解放OK

---

④ 数値化：スプレッド正規化

基準スプレッド（Baseline）

• 過去N分（例：30分）
• 中央値（Median）推奨

BaseSpread = median(Spread[Last 30min])

---

正規化スプレッド比

SpreadRatio = CurrentSpread / BaseSpread

---

⑤ フェーズ遷移条件（例）

Phase 0 → Phase 1（拡大）

if SpreadRatio > 1.8 and dSpread/dt > 0:
    Phase = 1

---

Phase 1 → Phase 2（不安定）

if SpreadRatio < 1.8 and SpreadRatio > 1.3:
    Phase = 2

---

Phase 2 → Phase 3（安定回復）

if SpreadRatio < 1.3
   and StableTime > 60sec:
    Phase = 3

---

Phase 3 → Phase 1（再拡大）

if SpreadRatio > 1.6:
    Phase = 1

👉 ヒステリシスを必ず入れる

---

⑥ フェーズ別EA制御ルール

Phase 1 / 2

• 新規エントリー ❌
• ブレイク判定 ❌
• ナンピン ❌
• 既存ポジは最小管理

---

Phase 3（ここが核心）

• 初期ポジ許可（低ロット）
• 逆張り有効
• 段階ロット解放
• 利確優先、粘らない

---

⑦ レバ（ロット）動的制御

ロット係数例

if Phase == 1:
    LotMultiplier = 0.0
elif Phase == 2:
    LotMultiplier = 0.2
elif Phase == 3:
    LotMultiplier = min(1.0, StableTime / 120)

---

⑧ ブレイク無効化の組み込み

if Phase >= 1:
    BreakoutSignal = false

Phase 3のみ：

• 出来高増
• スプレッド再拡大なし
  → 初めて有効化

---

⑨ 実戦で効く「再拡大検知」

再拡大フラグ

if Phase == 3 and SpreadRatio > 1.4:
    Phase = 1
    ForceReducePosition()

👉 逃げるロジックを先に書く

---

⑩ EA設計者が必ずやる検証

• スプレッドログ保存（ms単位）
• Phase遷移回数
• 再拡大→損失の相関
• 業者別比較

---

⑪ この戦略の強み

• 環境変化に強い
• 業者差を吸収
• 深夜帯に特化
• 裁量思想をEA化できる

---

⑫ よくある失敗

❌ Spread閾値だけで判断
❌ StableTimeなし
❌ 再拡大対策なし
❌ ロット固定

---

⑬ まとめ（設計思想）

EAは「いつ入るか」より
「いつ何をしてはいけないか」を決める

スプレッド動的フィルターは
深夜帯EAの生存装置です。

＼　TradersTrust（TTCM）は低スプレッド・ECN方式の取引手数料が安い！　／