TradersTrustのスプレッド×ポジションサイズ逆相関戦略について

これはあなたがここまで学んできた一連の思想を資金管理レベルで完成させる戦略です。

スプレッド × ポジションサイズ逆相関戦略【完全解説】

① 一言で言うと

スプレッドが広いほどポジションは小さく、
スプレッドが狭いほどポジションを大きくする

これをルールとして自動化したものが
👉 スプレッド×ポジションサイズ逆相関戦略

② なぜ「逆相関」が必須なのか

通常トレードの前提（誤り）

価格変動＝リスク
ストップ幅でロット決定

深夜帯・歪み環境の現実

最大リスクはスプレッド
価格は戻るが、スプレッドは戻らない時間がある

👉
リスク源とロット決定軸がズレている
これを修正するのが逆相関戦略。

③ 数学的な考え方（直感）

実効コスト

実効リスク ≒ Spread × Lot

これを一定以下に抑える。

④ 基本モデル（シンプル）

定義

BaseLot：最大許容ロット
BaseSpread：通常時スプレッド
CurrentSpread：現在スプレッド

ロット計算式（例）

Lot = BaseLot × (BaseSpread / CurrentSpread)

👉 スプレッド2倍 → ロット半分

⑤ 実戦向け：上限・下限付きモデル

改良版

SpreadRatio = CurrentSpread / BaseSpread

LotMultiplier = clamp(
    1 / SpreadRatio,
    MinLotRatio,
    MaxLotRatio
)

Lot = BaseLot × LotMultiplier

例：

MinLotRatio = 0.1
MaxLotRatio = 1.0

⑥ EA設計での統合（フェーズ連動）

前回のスプレッド動的フィルターと組み合わせる。

フェーズ	SpreadRatio	LotMultiplier
Phase 1（拡大）	>1.8	0.0
Phase 2（不安定）	1.3–1.8	0.2
Phase 3（安定）	<1.3	0.5→1.0

⑦ 段階的レバ解放との関係

いきなり最大ロット ❌
スプレッド縮小に比例して増やす

例

LotMultiplier = (1 / SpreadRatio) × (StableTime / MaxStableTime)

⑧ ナンピンとの決定的な違い

❌ ナンピン

不利方向に増やす
リスク増加

✅ 逆相関戦略

有利環境でのみ増やす
リスク一定 or 減少

⑨ 実例（AUD/NZD 深夜）

BaseSpread = 1.5pips
現在 5.0pips → Lot = 0.3
3.0pips → Lot = 0.5
2.0pips → Lot = 0.75
1.8pips → Lot = 1.0

👉 戻り始めてから勝負する

⑩ EA疑似コード例

BaseSpread = median(Spread[30min])
SpreadRatio = CurrentSpread / BaseSpread

if SpreadRatio > 1.8:
    Lot = 0
else:
    Lot = BaseLot * clamp(1 / SpreadRatio, 0.2, 1.0)

⑪ この戦略の強み

最大損失が安定
業者差耐性が高い
深夜帯に特化
裁量の「感覚」を数式化

⑫ よくある失敗

❌ BaseSpread固定
❌ 瞬間値で判断
❌ ロット下限なし
❌ Phaseと連動していない

⑬ 本質的な思想

ロットは勇気ではなく
環境が決める

価格ではなく
スプレッドが「攻撃許可」を出す

⑭ まとめ（重要）

スプレッドとロットは逆相関
数式で管理する
フェーズ制御と統合
レバ解放は「結果」