TradersTrustのEA（自動売買）によるボラティリティ・スケーリングについて

EA（自動売買）によるボラティリティ・スケーリングは、
これまで話してきた **レバ最適化・MR・MTF設計を「自動で実行させる中核エンジン」**です。

裁量でやると必ずブレる部分を
👉 数値とルールで強制的に一定化する仕組み
それがボラティリティ・スケーリングです。

1. ボラティリティ・スケーリングとは

一言定義

市場の変動率（ボラ）に応じて、
ロット・レバ・ポジション数を自動で増減させ、
常に「同じリスク量」で取引するEA設計

重要なのは👇
❌ 利益を最大化
✅ リスクを一定化

2. なぜEAでやる必要があるのか

人間が必ず失敗するポイント

ボラが高い時にいつも通り入る
静かな相場でレバを上げすぎる
連勝・連敗で設定を変える

👉
ボラ判断 × 即時調整は人間には無理

3. この仕組みが解決する問題

問題	スケーリング
相場が荒れるとDD拡大	ロット自動縮小
相場が静かだと伸びない	ロット自動拡大
手法ごとのブレ	リスク統一
感情介入	完全排除

4. ボラティリティの測り方（EA視点）

主に使われる指標

① ATR（最も一般的）

期間：14〜50
時間軸：手法依存（1H / 4H が多い）

② 標準偏差（σ）

リターンの分布
統計的手法向き

③ 実現ボラ（Realized Vol）

直近N本の実測変動率
高頻度EAで使用

👉
EAでは「再計算が軽いもの」が優先

5. 基本ロジック（核心）

リスク一定モデル

$\text{ロット} = \frac{\text{口座残高} \times \text{許容リスク率}} {\text{ボラティリティ（ATR等）}}$ ロット=ボラティリティ（ATR等）口座残高×許容リスク率

意味：

ボラ↑ → ロット↓
ボラ↓ → ロット↑

👉 価格ではなく変動率で賭ける

6. レバレッジ制御への応用

EAでは
ロット＝レバそのもの。

レバ上限ルール

最大レバ：あらかじめ固定
ボラ急増時：強制デレバ
平常時：通常運用

例：

平均ATRの1.5倍超 → ロット50%
2.0倍超 → 新規エントリー停止

👉
相場が壊れたらEAが勝手に逃げる

7. ストラテジー別スケーリング例

① スキャ・HFT系

ボラ基準：秒〜分ATR
調整頻度：毎トレード
目的：スプレッド耐性

② ブレイクアウトEA

ボラ基準：1H ATR
調整頻度：数時間
目的：フェイク回避

③ スイングEA

ボラ基準：日足ATR
調整頻度：1日1回
目的：DD一定化

8. ボラ・スケーリング × MR（最強構成）

組み合わせ設計

① EAがボラを測る
② 許容DDから最大ロット算出
③ MR制限でキャップ
④ 条件一致でのみ発注

👉
EAは「撃つ役」
MRは「止める役」

9. よくある致命的ミス

ATR期間が短すぎる（過反応）
ボラが低い＝安全と誤認
ロット上限を設けていない
指標・イベントを無視

👉
スケーリングは万能ではない

10. EA設計で必須の安全装置

最低限これが必要：

最大同時ポジ数制限
日次DD制限
週次停止ルール
異常スプレッド検知
指標時間フィルター

👉
これが無いEAは“時限爆弾”

11. なぜプロはこの仕組みを使うのか

理由は単純：

手法の優劣より、
リスクの安定性の方が成績を決める

ボラ・スケーリングがあると：

成績曲線が滑らか
破綻確率が激減
複数戦略を同時運用可能

12. 核心まとめ

EAによるボラティリティ・スケーリングは
「勝ち方」ではなく「壊れない動かし方」

そして本質は：

相場に合わせるのではなく
リスクを一定に保つ