TradersTrustの統計的高頻度ボリューム反転について

**統計的高頻度ボリューム反転（Statistical HFT Volume Reversion）**は、
これまで話してきた手法の中でも最も「数理・検証寄り」で、
裁量とアルゴの境界線にある手法です。

今回は
概念 → 統計的前提 → 構造 → 実行ロジック → 数値設計 → 破綻条件
まで一気に説明します。

1. 統計的高頻度ボリューム反転とは

一言定義

「短時間に異常集中した出来高は、一定確率で価格の一時的歪みを生み、平均へ戻る」
という統計的性質を抜く超短期逆張り手法

時間軸：1秒〜30秒（最大でも1分）
対象：高流動性市場のみ
利幅：0.02〜0.2%
回数：少数精鋭（高頻度≠多回数）

👉 チャート形状より「数値の異常」を見る

2. この手法の前提となる統計的事実

① 出来高は正規分布しない

通常時：低〜中水準で推移
異常時：極端なスパイク

👉 スパイクの多くは
**「継続」ではなく「解消」**に向かう

② 超短期ではトレンドより平均回帰が優位

特に：

秒足
ティック足
レンジ相場中

では
ボリューム過多＝行き過ぎ
になりやすい。

3. 何を「反転」と定義するのか

重要なのは
❌ 値段が戻る
ではなく
✅ ボリュームの歪みが解消される

反転の正体

成行が一方向に集中
反対側の指値が吸収
価格は進んだが「効率が悪い」

👉 非効率な価格形成＝戻りやすい

4. 観測するデータ（必須）

最低限必要

ティック出来高
約定方向（Buy / Sell）
短期VWAP
秒単位の出来高平均

見ないもの

日足
ライン分析
パターン形状

👉 形を見ると遅れる

5. 統計的トリガー条件（核心）

ボリューム異常の定義例

以下すべて満たす時のみ注目：

直近N秒平均出来高の3〜5倍
同方向成行比率 ≥ 70%
価格進行がVWAP乖離 ±1σ以上
それでも板が抜けていない

👉 「流れてるのに、進まない」

6. エントリーロジック（実戦）

ショート反転例

買い成行が急増
出来高スパイク（統計閾値超え）
価格がVWAP＋σ帯
しかし上が重い
売りで入る

※ ロングも同様に逆

⏱ エントリーは
スパイク終盤〜減速開始点

7. レバレッジ設計

この手法は
勝率は高め、値幅は小さい

基本設計

レバ：5〜20倍
最大損失：口座の0.2〜0.5%
逆行許容：スパイク幅の30%以内

👉 超高レバ常用はNG
（分布外の継続が来る）

8. 利確・損切り

利確

VWAP付近
ボリュームが平均に戻った瞬間
約定が止まる

損切り

出来高がさらに拡大
VWAP乖離が2σ超
板が抜け始める

👉 「耐える」は統計否定

9. 勝率・期待値の現実

勝率：65〜80%
RR：0.3〜0.7
重要指標：最大連敗数

👉 勝率が高くても尾がある

10. 最も多い誤解

出来高が多い＝反転
→ ❌
スパイク＝天井
→ ❌
毎回使える
→ ❌

正しくは：

「統計的に異常」かつ
「構造的に詰まっている」時だけ

11. 破綻する相場環境（超重要）

以下では絶対に使わない：

指標発表直後
トレンド初動
ファンダ材料あり
流動性が薄い時間帯

👉 分布が壊れる

12. この手法の位置づけ

手法	主軸
micro-tick	反射
ピンバー反転	形と場所
ダイナミックレバBO	勢い追従
統計的高頻度ボリューム反転	分布の歪み

核心まとめ

統計的高頻度ボリューム反転は
「価格を見る手法ではない」
「形を信じない」
「平均に戻る確率が高い“異常”だけを取る」

そして最大の真理は：

分布が壊れたら、人間は勝てない