TradersTrustのマルチタイムフレーム＋レバ最適化について

**マルチタイムフレーム＋レバ最適化（MTF × Optimal Leverage）**は、
これまで話してきた 全手法を“一つの資金管理エンジン”に統合する最上位設計です。

これは新しい売買手法ではなく、

「どの時間軸の判断に、どれだけのレバを許すか」を体系化するフレームワーク

です。

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1. マルチタイムフレーム＋レバ最適化とは

一言定義

上位足の“確率”と下位足の“精度”を分離し、
確率が高いほどレバ上限を解放する資金工学モデル

• 上位足：方向の正しさ（当たる確率）
• 下位足：損切りの浅さ（レバ耐性）
• レバ：両者が揃った時のみ最大化

👉
「精度だけでレバを上げない」
「方向感だけでレバを上げない」

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2. なぜMTFとレバはセットなのか

単一時間軸の限界

• 下位足だけ → ノイズ多すぎ
• 上位足だけ → 損切り幅が広すぎ

👉
勝率とRRが同時に最大化されない

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3. 基本構造（4レイヤー）

HTF（大局）   ：方向性・相場環境
MTF（構造）   ：押し／戻り・否定点
LTF（精度）   ：エントリー・損切り幅
資金工学層    ：レバ最適化（Optimal MR）

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4. 時間軸ごとの役割分担（超重要）

① HTF（週足・日足）

役割：レバ上限を決める

見るもの：

• トレンド or レンジ
• 高値安値の更新構造
• 大局の否定点

判定：

• 強トレンド → レバ上限 100%
• 弱トレンド → レバ上限 50%
• レンジ → レバ上限 30%以下

👉 HTFは「GOサイン」

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② MTF（4H・1H）

役割：レバを使っていい“場所”を決める

見るもの：

• 押し安値／戻り高値
• レンジブレイク後のリテスト
• 構造の継続・破壊

👉
ここが曖昧だと、どんなに下位足が綺麗でもレバは下げる

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③ LTF（5分・1分・秒）

役割：レバ量を決める

見るもの：

• 損切り幅（％）
• 約定効率
• 初動の否定有無

👉
LTFは「どれだけ賭けていいか」を決める唯一の層

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5. レバ最適化の数式（実務版）

基本式

$$\text{レバ} = \frac{\text{口座許容損失率} \times \text{HTF係数}} {\text{LTF損切り幅}}$$レバ=LTF損切り幅口座許容損失率×HTF係数​

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例

• 口座許容損失：1%
• HTF：強トレンド → 係数1.0
• LTF損切り幅：0.25%

$$1\% ÷ 0.25\% = 4倍$$1%÷0.25%=4倍

👉 これが“理論最大レバ”

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HTF係数の例

HTF状態	係数
強トレンド	1.0
中トレンド	0.7
レンジ	0.3
不明瞭	0（取引しない）

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6. なぜこの設計が強いのか

理由① レバが感情から切り離される

• 自信 → 関係ない
• 直前勝ち → 関係ない

👉 全てが構造と数値

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理由② 自然にトレード回数が減る

• HTFが微妙 → そもそも入らない
• MTFが汚い → 見送る

👉
「やらない時間」が増えるほど口座は安定

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7. 手法別のMTF×レバ適用例

① micro-tick

• HTF：無視
• LTF：極小
• レバ：低（3〜8倍）
  👉 MTF非対応

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② ダイナミックBO

• HTF：方向一致必須
• MTF：構造ブレイク
• LTF：浅損切り
  👉 MTFと相性◎

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③ ポジションスイング

• HTF：全て
• MTF：押し戻り
• LTF：最小限
  👉 最大レバが使える唯一の領域

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8. 最大の落とし穴

• HTFと逆にLTFで精度が高いから入る
• HTFが良いから雑なLTFで入る

👉
どちらも「半分破綻」

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9. この設計が向いている人

• 複数戦略を同口座で使う
• レバを“武器”として使いたい
• 再現性を最重視する

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10. 核心まとめ

マルチタイムフレーム＋レバ最適化とは
「時間軸ごとに“役割”を分けること」

そして本質は：

方向が正しく、場所が良く、損切りが浅い
その“三点一致”の時だけ、最大レバを許す

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