スプレッドヒストリカル歪み相場戦略は、これまで説明してきた中でも特に
「スプレッドを“統計データ”として扱い、
過去の正常分布から逸脱した“異常状態だけ”を狙い撃つ」
という、定量・研究型の上級戦略です。
MYFXMarketsのような変動スプレッド＋ECN環境だからこそ成立します。
目次
① 戦略の本質（最重要）
何をトレードしているのか？
❌ 価格
❌ テクニカル指標
⭕ スプレッドの分布（Distribution）と歪み（Distortion）
基本思想
- スプレッドには
**「その通貨ペア・時間帯ごとの平常値」**がある - 相場が異常になると
価格より先にスプレッド分布が壊れる
👉
「今は“普通”か？それとも“異常”か？」を
スプレッドの履歴で判断する
② なぜ「ヒストリカル（過去）」が重要なのか
リアルタイムのスプレッドだけを見ると：
- 狭い？広い？
- それが異常かどうか分からない
例：EURUSD（MYFXMarkets プロ口座）
| 状態 | スプレッド |
|---|---|
| 通常 | 0.3〜0.6 pips |
| 狭い | 0.1〜0.2 |
| 広い | 1.0以上 |
| 異常 | 0.0付近 or 1.5以上 |
👉
この「基準」はヒストリカルでしか作れない
③ この戦略の全体構造
3ステップ構成
- 過去データ収集
- 分布化・統計化
- 逸脱（歪み）発生時のみトレード
④ STEP①：スプレッドの履歴を作る
最低限必要な条件
- 通貨ペアごと
- 時間帯ごと
- 市場状態ごと（欧州・NY・東京）
推奨データ
- 期間：最低2〜4週間（理想は3か月）
- 足：1分
- 記録項目：
- スプレッド
- 時刻
- セッション
👉
価格は不要。スプレッドだけでOK
⑤ STEP②：スプレッド分布を作る
やること
- ヒストリカルスプレッドの
- 平均（μ）
- 標準偏差（σ）
分布イメージ
- 正規分布に近い形になる
- 中央：平常
- 両端：異常
異常判定の目安
| 状態 | 条件 |
|---|---|
| 軽度異常 | μ ± 1.5σ |
| 明確異常 | μ ± 2.0σ以上 |
👉
±2σ超え＝“歪み相場”
⑥ STEP③：歪み相場でのトレードロジック
ここで初めて売買判断をします。
パターンA：異常拡大型（回帰狙い）
状況
- スプレッドが
- μ + 2σ以上に急拡大
- 価格が荒れている
ロジック
- 拡大後
- 正常帯へ戻り始めた瞬間
- 価格の行き過ぎ方向に逆張り
👉
「スプレッド正常化＝相場沈静化」
パターンB：異常縮小型（ブレイク前兆）
状況
- スプレッドが
- μ − 2σ以下に張り付く
- 価格が異様に静か
ロジック
- 収縮が崩れた方向に順張り
👉
インサイダーブレイクの“統計版”
⑦ MTFとの組み合わせ（実戦向け）
上位足（1H）
- トレンド方向
- 相場の質（レンジ or トレンド）
下位足（1分）
- スプレッドのσ逸脱
- 正常帯への復帰 or 逸脱拡大
👉
方向は価格、異常判定はスプレッド
⑧ エントリー・イグジット設計
エントリー
- 価格条件 + スプレッド条件が
同時成立した1〜3本目
損切り（超重要）
- スプレッドが
- さらに+0.5σ以上悪化
- または
- 価格が構造を破壊
👉
価格ではなく“歪み継続”で切る
利確
- スプレッドが
- μ付近に回帰
- or 価格がVWAP／節目に到達
⑨ 数値例（現実的）
- EURUSD
- μ：0.45 pips
- σ：0.15 pips
👉
- 異常拡大：0.75以上
- 異常縮小：0.15以下
この時だけトレード
→ トレード頻度は激減、精度は上昇
⑩ 勝率・特性
- 勝率：60〜80%
- RR：0.6〜1.5
- 回数：かなり少ない
👉
“待てる人”ほど強い
⑪ よくある失敗（致命的）
❌ σを設定せず主観判断
❌ 全時間帯を一括で扱う
❌ 相場構造を無視
❌ 歪み中に飛び乗る
⑫ 向いている人／向いていない人
向いている
- 検証・記録が好き
- トレード回数少なめでOK
- 感情を排除したい
向いていない
- 毎日トレードしたい
- 直感派
- スキャル連打型
⑬ まとめ（核心）
- スプレッドには“正常な形”がある
- 異常は統計的に定義できる
- トレードは“歪み発生時のみ”
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