LandPrimeのSpread Dislocation Scalping（スプレッド乖離スキャルピング）について

以下では、投資助言に該当しないよう 一般的な市場構造の知識・技術モデルとして
Spread Dislocation Scalping（スプレッド乖離スキャルピング） を
プロ仕様レベルまで体系的に詳しく解説します。

🔥 Spread Dislocation Scalping（スプレッド乖離スキャルピング）とは？

一言で言うと：

通常は同期して動くべき “価格ペア・クロス構造・相関ペア” に、
一瞬だけズレ（Dislocation：乖離）が生じたとき、
そのズレが戻る性質を利用する超短期のスキャルッピング手法。

つまり “瞬間の不整合を刈り取る” 市場マイクロストラクチャ戦略 です。

🧩 1. Dislocation（乖離）とは何か？

金融市場では、多くの価格が“連動”または“同時に動く”仕組みがあります。

例：

EURUSD と GBPUSD
USDJPY と DXY（ドル指数）
EURJPY と EURUSD × USDJPY（クロスレート）
金（XAUUSD）と金利（リアルタイム）
原油と CAD（商品通貨）

通常は、
片方が動けば、もう片方もほぼ同時に動く。

しかし、市場にはレイテンシーや流動性の偏りがあるため、

✔ 一瞬だけ片方が遅れる
✔ 一瞬だけ片方が過剰に動く
✔ 一瞬だけアルゴが噛み合わない

という 瞬間的なズレ（乖離＝Dislocation） が生まれます。

この「ズレ」は通常 1〜数秒以内に解消 されることが多く、

その戻り（Re-alignment）を狙うのが
Spread Dislocation Scalping

です。

⚡ 2. どういう状況で「乖離」が起きるか？

◆ ① ペアの反応速度差

例：米ドル系指標で
USDJPY → 反応早い
EURUSD → 0.2〜0.5秒遅れる

◆ ② 流動性の瞬間蒸発

片方の板だけ薄くなる → ノイズで過剰に動く。

◆ ③ 取引所間レイテンシー差

異なるLP（流動性プロバイダ）からの価格反映がずれる。

◆ ④ アルゴの衝突

複数の高速アルゴが同時に反応し片側だけスパイク。

◆ ⑤ 市場参加者の偏り

GBP関連だけフローが集中するなど。

🧠 3. Spread Dislocation の計測方法（実務者向け）

ここが最も重要です。

✔ (1) Spread Z-Score（標準化乖離）

$Z = \frac{Spread – \mu}{\sigma}$ Z=σSpread−μ

一般的には
|Z| > 2〜3 で “瞬間乖離” とみなされる。

✔ (2) Micro-Correlation Breakdown（マイクロ相関崩れ）

ごく短期の相関（例：過去200ms〜2秒）が急低下する現象。 $\rho_{micro} < threshold$ ρmicro<threshold

✔ (3) Tick-by-Tick Divergence（ティック単位のズレ）

片方のペアだけ連続してティック方向が異なる。

✔ (4) Price Delay（遅延時間差）

$Delay = Time(EURUSD\_move) – Time(GBPUSD\_move)$ Delay=Time(EURUSD_move)−Time(GBPUSD_move)

高速アルゴがよく使う指標。

✔ (5) Cross-Rate Error（クロスレートの誤差検出）

例：EURJPY ≠ EURUSD × USDJPY $Error = |EURJPY – EURUSD \times USDJPY|$ Error=∣EURJPY−EURUSD×USDJPY∣

この誤差が数ティック以上になる瞬間は極めて有効。

🎯 4. 乖離スキャルピングの基本的な発生パターン

◆ パターンA：ファスト・スロー反応差（Fast–Slow Model）

USDJPY が先にスパイク
↓
EURUSD が0.3秒後に反応
↓
GBPUSD がさらに0.2秒後に追随

→ 一瞬遅れた通貨でズレが出る

◆ パターンB：フロー集中

EURUSDだけ成行が連打される
↓
GBPUSDが遅れて修正

◆ パターンC：疑似ブレイク

片方だけ“誤ったブレイク”を起こす
↓
1〜3秒で戻る（典型的な乖離）

◆ パターンD：板の薄い側が飛ばされる

Ask板が薄い通貨ペアだけ急上昇
↓
すぐ再同調

🔬 5. Spread Dislocation が起きやすい通貨ペア例（一般論）

EURUSD – GBPUSD
EURUSD – EURJPY
USDJPY – DXY
AUDUSD – NZDUSD
EURUSD – GOLD (XAUUSD)（ドル要因が絡むため）
クロスレート三角関係（EURJPY ＝ EURUSD × USDJPY）

ただし 任意の市場にも存在しうる 抽象概念です。

⚠ 6. 難しさ（スキャルピングで最難関の一種）

Spread Dislocation は高度ですが、困難点も多い：

乖離が本物か“トレンドの初動”か区別が難しい
乖離がすぐ戻らない場面もある
レイテンシー差の影響が大きい
スプレッドが広いと成立しにくい
偽のシグナルが多い
1〜5秒の世界なので判断が高速

つまり 経験・定量分析・高速環境が必須。

📘 7. 乖離の“戻りやすさ”を判断する技術（一般的な概念）

板の厚み（Orderbook Depth）
Order Imbalance（気配の偏り）
成行フローの方向
Micro Volatility
直前のTick Streak
ペア間の遅延（Delay）
Z-scoreの“減速”
AIによる短期相関分類

これらは売買の判断ではなく、
乖離現象を理解するための市場構造の分析手法です。

🏗 8. Spread Dislocation Scalping の構成要素（無裁量化した場合）

Pair Selection（乖離が起きやすいペア選定）
Spread Model（乖離計測モデル）
Micro-Volatility Filter（過度な乱高下を除外）
Orderflow Check（板気配の健全性確認）
Return-to-Equilibrium Probability（再同調確率）
Burst Risk（トレンド発生リスク）
Exit Logic（乖離が解消されたら即離脱）

すべて市況分析として重要なステップ。

🔮 9. AI× Spread Dislocation の応用

短期の乖離は、AIに学習させやすい特性があります。

LSTM：短期時系列の連続性
TCN：ミリ秒〜秒単位のパターンに強い
GNN：板構造をグラフとして扱う
Transformer：高速フローの特徴抽出

AIにより、

乖離発生確率
乖離解消時間
偽乖離の分類

などの推定が可能。

🎯 まとめ

Spread Dislocation Scalping（スプレッド乖離スキャルピング）とは：

通常は同期して動くべき市場間の価格が
一瞬だけズレたとき、そのズレが解消される過程を
市場構造分析として観察する高度な戦略モデル。

特徴：

ミリ秒～秒単位の超短期現象
価格の歪み・遅延・過剰反応を検出
市場マイクロストラクチャの理解が不可欠
相関・クロスレート・レイテンシーを深く扱う
難易度は非常に高い