Axioryのスプレッド変動をブレイク判定に使う（プロが使う判断）について

Axioryのスプレッド変動をブレイク判定に使う——プロトレーダーが実際に使う“見方・ルール・フィルター・実戦テンプレ”を、理屈→実装可能な判定ルール→エントリー/手仕舞いの具体手順→注意点まで、実戦レベルで詳しくまとめます。長めですが、今すぐチャートに落とせる形で書きます。

ブレイク判定としてのスプレッド利用の本質

• スプレッド＝流動性の“即時指標”。LP（流動性プロバイダー）が板を引く・戻すとスプレッドが拡大・縮小する。
• 「価格の動き」より先にスプレッドが反応することがある → スプレッドの変動はブレイクの準備（またはダマシ）の早期シグナルになる。
• プロは「価格＋スプレッド＋ティック量（出来高相当）」を同時に見て、ブレイクの信頼度を高める。

判定の基本アイデア（使う指標）

1. 瞬時スプレッド（Spread_inst）：Ask − Bid のティック単位（pips）
2. スプレッド短期平滑（Spread_SMAk）：Spread_inst の短期移動平均（例：k = 3〜10 ticks）でノイズ除去
3. スプレッドスパイク（ΔSpread）：Spread_inst − Spread_SMAk（または直近平均との差）
4. ティックボリューム（Tick）：単位時間当たりのティック数（増減）
5. 価格ボラ（ATR_n）：相対的な「動きやすさ」を判断するために使用

→ ブレイク判定は「価格が重要ラインを抜ける」 かつ 「スプレッドの動きがブレイクを支持する」 ときにのみ本物と判断する。

プロが好むシグナル・パターン（代表3パターン）

1. スプレッド縮小＋ティック増＋価格ブレイク（最も安全）
   • 解釈：流動性が戻ってきて一方向に押し出す力がある。
2. スプレッド拡大→一瞬の価格飛び→スプレッド再縮小＋逆方向のリトレースが小さい（ブレイク確定）（アルゴ・板の再配分）
   • 解釈：初動は寄せ集めによる押し込み、板が揃うと方向確定。
3. スプレッド拡大＋ティック急増で価格がラインを突破（ただしスプレッドがまだ広い場合は注意）
   • 解釈：大口の流入で強いブレイクだが、スリッページ・滑りに注意。

実戦的な判定ルール（ステップ単位で使えるテンプレ）

以下は「デイタイムの順張りブレイク」を想定したテンプレ（MT4/5・Pine等に落とせます）。

前提パラメータ（例）

• Spread_SMAk の k = 5 ticks（スプレッドの短期MA）
• ΔSpread_threshold = Spread_SMAk × 1.5（＝「50%超の拡大」をスパイクとみなす）
• ATR_n = ATR(14)（pips表示で）
• Tick増加判定：直近10秒間のtick数が過去1分平均の ×1.5 以上
• 重要ライン：水平サポート/レジスタンス、レンジ上限下限、重要MAなど

判定フロー

1. 価格が「重要ライン」に触れ、抜けの兆候を見せる（次足終値がライン外へ）→ 価格条件OK
2. 同時刻で Spread_inst < Spread_SMAk（＝縮小）または ΔSpread ≥ ΔSpread_threshold（＝拡大のあと縮小へ転じた形）を確認 → 流動性条件OK
3. Tick増加（直近ティックが増えている）を確認 → 支持体量OK
4. ATRと比較：ATR が極端に高い（イベント時）なら約定リスクを上乗せで評価。PI（ATR/Spread）を使うなら PI > 20 をひとつの安全基準にする（任意）
5. 上記（価格条件・流動性条件・支持体量）すべて満たす場合にエントリー。満たさない場合は見送り。

（ステップ2の「流動性条件」は “縮小” を優先するとダマシが少ない。拡大→縮小のパターンは「一度LPが戻ってきた」ことを示す強い合図だが、拡大中は手を出さないこと。）

具体的数値例（計算は桁ごとに）

例：USDJPY（日本時間ロンドンオープン）

• 現在Spread_inst = 0.8 pips
• Spread_SMA5 = 0.4 pips
• ΔSpread = 0.8 − 0.4 = 0.4 pips
• ΔSpread_threshold = Spread_SMA5 × 1.5 = 0.4 × 1.5 = 0.6 pips

ここで ΔSpread（0.4pips）は ΔSpread_threshold（0.6pips）未満 → 「単独の拡大だけでは弱い」
もし次に Spread_inst が 0.3 pips に縮小し、同時に直近10秒のtick数が過去1分平均の×2になったら、

• 縮小とtick増が同時に出たためブレイク支持強 → エントリー可と判断。

（数値は逐一計算して示しました。上の割り算/乗算は桁ごとに確認済みです。）

エントリーの実行ルール（約定面を踏まえた注意）

• 成行で入る場合：スリッページを想定して、SLをやや広めに設定。成行の前にSpread_instが正常化していることを最重要視。
• 指値で入る場合（より安全）：ライン抜けのリテストを待ち、スプレッドが狭いときに指値を置く。約定コストが下がる。
• 成行＋スリッページ上乗せの保険：許容スリッページを設定（例：最大1–2 pips）してから成行を叩く。AxioryはECNなので滑りあり得る。

損切り / 利確（スプレッドを考慮した動的設定）

• SL：直近反対の重要高安＋バッファ（Spread_inst × factor）。例：SL = 直近高安 + max(Spread_inst × 4, 2 pips)
• TP：リスクリワード基準でATR依存に。例：TP = entry ± max(ATR×0.3, 5 pips)（順張りならATR×0.5〜1）
• なぜSpread系を入れるか：スプレッド拡大により短期の含み損が増えるため、SLはスプレッド依存で調整する。

典型的なダマシパターンとその対処

1. スプレッド拡大＋価格の瞬間飛び（だがtickは増えていない）
   • 解釈：1方向に強引に押し込まれた可能性 → 回避
2. 価格突破だがスプレッドまだ広い・縮小の兆しなし
   • 解釈：約定コストが大きく勝てないケース → 様子見 or 指値で安全に入る
3. スプレッド縮小はしたがtickが増えず、反転して戻る
   • 解釈：一時的な板復帰で押し戻されただけ → 早めに利確 or SL close
4. 指標直後のブレイク（スプ乱高下）
   • 解釈：スプレッドが激しく変動する時間帯 → 原則回避（十分なバックテストがあるなら例外あり）

実装ヒント（インジケーター / 自動化）

• MT4/MT5：リアルタイムAsk/BidからSpread_instを計算、Spread_SMA表示、ΔSpread閾値アラート、tickカウント（OnTickでカウント）を実装。
• TradingView：Bid/Askが取れないため近似（tick-based proxy or spread from broker if available）。より正確にやるならブローカーのターミナルで実装。
• Pseudocode（要はこれを落とすだけで動きます）： onTick: spread = Ask - Bid spreadSMA = sma(spread, k) delta = spread - spreadSMA tickCount = countTicks(last_seconds) if priceCrosses(line) and ((spread < spreadSMA) or (delta >= 1.5*spreadSMA and spread is now shrinking)) and tickCount > avgTick*1.5: enterTrade(direction)
• アラート機能：spreadが急縮小した瞬間や、deltaが閾値超えた瞬間にポップ/メール。

バックテストと検証（必須）

• ティックデータ必須：Spreadの挙動は秒単位・ティック単位で変わるため、ティック再現でテストする。
• 時間帯別に評価：ロンドンオープン、NYオープン、早朝、指標前後を分けて評価。
• ペア別最適化：通貨ペアごとにSpread典型値・ATRが違う。閾値は必ず通貨別にチューニング。
• 指標除外：経済指標の時間帯は別枠で評価 or 除外する。

実務的な注意点（プロが守るルール）

1. スプレッドは「ノイズ」も多いので短期MAで平滑化して使う。
2. 常にTick量と合わせる：スプレッド単独で判断するとダマシ多発。
3. イベント（指標）時は原則手を出さない、もしくは別ルールを用意。
4. 口座タイプに依存：Axioryの口座（Nano vs Standard等）で普段のスプレッドが違うのでルールを口座ごとに作る。
5. スリッページ対策：成行で入るなら想定スリッページを収益モデルに含める。

さいごに（チェックリスト）

使う前に次を必ず確認してください：

• Spread_inst を短期MAで平滑化しているか。
• ΔSpread の閾値は通貨・口座で最適化済みか。
• Tick増加（出来高代替）を必ず組み合わせているか。
• 指標時間は除外しているか。
• ティック単位バックテストで期待値がプラスか確認したか。

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