TradersTrustの「FXの超拡大ブレイクアウト＋レバレッジ分散ポジション戦略」は、
通常のブレイクアウト手法をボラティリティ・レバレッジ管理・分散制御と組み合わせ、
トレンド初動から拡大局面までをシステマチックに取りに行く高度戦略です。
これはいわゆる「順張り×動的レバレッジ・マネジメント」戦略で、
トレンドフォローの中でも**“爆発的相場”に特化した設計**です。
以下で、専門家レベルの詳細まで体系的に解説します。👇
🧭 1️⃣ 戦略の基本コンセプト
🎯 目的：
- 通常のブレイクアウトを「一過性のダマシ」で終わらせず、
“本物の拡大型トレンド”を効率的に捕らえる。 - 同時に、複数通貨・複数ブレイクレイヤーに分散して
レバレッジリスクを平準化する。
🔹 戦略のコア構造：
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| ブレイク検出 | 高精度ブレイクフィルタ（ATR・ボリバン・出来高） |
| 拡大確認 | トレンド加速の検出（モメンタム・ADX上昇） |
| レバレッジ分散 | ブレイク層ごとに異なるロット配分 |
| ボラ管理 | ATRベースのストップ・トレーリング設定 |
| 分散展開 | 複数通貨・複数時間軸で独立ブレイク追随 |
⚙️ 2️⃣ 超拡大ブレイクアウトとは？
通常のブレイクアウト（例：20期間高値抜け）は、
小さなレンジ抜けを狙う「短期スキャル型」が多い。
一方、超拡大ブレイクアウト戦略は：
「ボラティリティが急拡大し、トレンドが持続・加速する局面」を狙う。
✅ 特徴的条件：
- ATR急上昇（=ボラ拡大の兆候）
- 長期レンジ上抜け／下抜け
- 出来高（またはティック数）上昇
- ADX上昇傾向（トレンド強化）
例（簡略ロジック）：
if Close > Highest(High, 50) and ATR > ATR(50)*1.5 and ADX > 25:
breakout_signal = True
→ 「価格 × ボラ × トレンド強度」の3条件が揃ったときに本命ブレイクと判断。
📈 3️⃣ 多層ブレイク（マルチレイヤー構造）
超拡大ブレイク戦略では、「一発エントリー」ではなく、
段階的レイヤーブレイク構造を採用します。
🪜 例：3層構造
| レイヤー | ブレイク基準 | 目的 | ロット比率 |
|---|---|---|---|
| L1 | 20期間高値抜け | 初動キャッチ | 0.5 |
| L2 | 50期間高値抜け | 本流参入 | 1.0 |
| L3 | 100期間高値抜け | 拡大追随 | 1.5 |
→ 各レイヤーを独立したポジションとして管理。
→ 強いトレンドでは L1→L2→L3 が全て点灯し、レバレッジが自動拡大。
💡 4️⃣ レバレッジ分散の考え方
🔹 通常の問題点：
ブレイクに「フルレバ」で入ると、
ダマシ時の損失が大きくなる。
🔹 分散設計の原則：
- 各レイヤーごとにリスクを一定に保つ（例：1%/レイヤー）
- ボラティリティに応じてロット調整
計算例：
Loti=Account×Risk_Per_LayerATRi×Pip_ValueLot_i = \frac{Account \times Risk\_Per\_Layer}{ATR_i \times Pip\_Value}Loti=ATRi×Pip_ValueAccount×Risk_Per_Layer
→ 各通貨・各レイヤーで等リスク構成を保つ。
⚖️ 5️⃣ ボラティリティ調整ストップ
ATRを基準にしたストップ設計： Stop=Entry−ATR×kStop = Entry – ATR \times kStop=Entry−ATR×k
（買いの場合）
| 相場状況 | 係数k | 説明 |
|---|---|---|
| 通常 | 1.5 | 標準トレンド |
| 拡大型 | 2.0 | ボラ急拡大時の広め設定 |
| 縮小期 | 1.0 | タイトストップ |
→ トレーリングもATRベースで動的制御。
🧮 6️⃣ ポートフォリオ分散構造
通貨間分散
相関を考慮して、「異なる資金流向」に分散：
| 通貨ペア | 傾向 | ポジション方向例 |
|---|---|---|
| USD/JPY | リスクオンで上昇 | ロング |
| EUR/USD | USD強弱反映 | ショート |
| AUD/JPY | コモディティ資金流入 | ロング |
| GBP/USD | 欧州資金シフト | ロング／ショート可変 |
→ 同方向に動きやすいペアを避け、相関リスクを削減。
時間軸分散
- H1 → 初動検出
- H4 → 拡大型ブレイク追随
- D1 → 大局フォロー
→ 小・中・長期ブレイクを階層的に運用することで、
一時的ノイズを平準化。
🔍 7️⃣ トレード構築フロー（例）
| ステップ | 処理内容 |
|---|---|
| ① トレンド確認 | SMA50 > SMA200 & ADX > 25 |
| ② ボラ拡大確認 | ATR(20) > 1.5×ATR(50) |
| ③ ブレイク検出 | Close > Highest(High, N) |
| ④ レイヤー選定 | N=20/50/100 に応じたポジション展開 |
| ⑤ レバ調整 | ATR基準ロット算出 |
| ⑥ トレーリング管理 | ATR×kベースで動的追随 |
| ⑦ エグジット | トレーリング・反転シグナル・ADX低下 |
💻 8️⃣ 擬似コードイメージ（Python風）
def ultra_breakout(symbol):
atr20 = ATR(symbol, 20)
atr50 = ATR(symbol, 50)
adx = ADX(symbol, 14)
high20 = highest(symbol, 20)
high50 = highest(symbol, 50)
high100 = highest(symbol, 100)
close = get_close(symbol)
if atr20 > 1.5*atr50 and adx > 25:
if close > high20:
open_position(symbol, "L1", lot=calc_lot(atr20))
if close > high50:
open_position(symbol, "L2", lot=calc_lot(atr20)*1.5)
if close > high100:
open_position(symbol, "L3", lot=calc_lot(atr20)*2.0)
→ ATRとADXを組み合わせた多層ブレイク戦略の基本構造。
📊 9️⃣ トレードの性格と優位性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戦略タイプ | 拡大型トレンドフォロー（順張り） |
| 主な強み | 初動から加速フェーズまで段階的に乗れる |
| 弱点 | レンジ・ダマシ局面では損切りが連続 |
| 対策 | ATR×ADXフィルタ＋分散ポジション化 |
| 勝率 | 40〜55%でもRR比2〜4倍で高期待値 |
💰 10️⃣ パフォーマンス安定化技術
- レイヤー別独立トレール
- L1のみ早め利確、L2/L3は拡大型追随。
- 動的リスクパリティ
- 全体リスク一定（例：総ポートフォリオ2%）に維持。
- 資金管理の“非同期化”
- ペアごとのブレイクタイミングずれを利用し、リスク分散。
- トレンド終了検出
- ADXピーク後の下降 → 利確トリガー。
📈 11️⃣ 例：EUR/USDでの実際の波乗り構造
| レイヤー | ブレイクレベル | 利確例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| L1 | 20日高値抜け1.0950 | 1.1000付近利確 | 初動検出 |
| L2 | 50日高値抜け1.1020 | 1.1150付近 | 中期トレンド波 |
| L3 | 100日高値抜け1.1100 | 1.1350 | 拡大加速波捕捉 |
→ 一つのトレンドを「3段階で波乗り」するイメージ。
🎯 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戦略タイプ | ブレイクアウト＋ボラ拡大フォロー型 |
| 狙い | トレンド拡大局面を段階的に捕捉 |
| コア要素 | ATR・ADX・高値レンジ・レバ分散 |
| メリット | 一方向拡大型で爆発的な収益性 |
| デメリット | ダマシ局面ではレイヤー損失連鎖 |
| 改良方向 | レンジ判別・相関分散・動的リスク制御 |
🚀 発展テーマ（さらに深める方向）
- ボラティリティクラスタ分析（ブレイク前の静寂検出）
- マルチペア同期ブレイクモデル（USD資金流入波の捕捉）
- 動的レバレッジ最適化（Kelly基準・リスクパリティ応用）
- 機械学習による“真ブレイク vs ダマシ”分類モデル
