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IFCmarketsの短期レンジ逆張り戦略（RSI＋価格帯ボックス）

「短期レンジ逆張り戦略（RSI＋価格帯ボックス）」は、
トレンドが明確でない（横ばい・ボックス相場）局面で利益を積み上げるための典型的戦略です。

順張り型（トレンドフォロー）とは対照的に、
**「価格がレンジ内で行き過ぎた瞬間を狙って反転を取る」**という考え方に基づきます。

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以下で、実践的・数理的な観点から詳しく解説します。

目次

🧭 1. 戦略の基本コンセプト

🎯 目的：

  • トレンドが不明瞭な「もみ合い（レンジ）」相場で、
    過剰な売られすぎ・買われすぎからの反発（逆張り）を狙う。

🔹構成要素：

  1. RSI（Relative Strength Index）
    → 「行き過ぎ」の判定に使うオシレーター。
  2. 価格帯ボックス（Price Box）
    → 「現在がレンジ内か、ブレイクしたか」を定義する枠組み。

これらを組み合わせることで、

  • RSIで反転ポイントを見極め、
  • ボックスで「レンジ内限定」で取引することでダマシを減らす、
    という構造になります。

📈 2. RSI（相対力指数）の基礎

式：

RSI=100×UU+DRSI = 100 \times \frac{U}{U + D}RSI=100×U+DU​

  • UUU：一定期間の上昇幅の平均
  • DDD：一定期間の下落幅の平均

解釈：

RSI値意味トレード示唆
70以上買われすぎ売りシグナル（ショート）
30以下売られすぎ買いシグナル（ロング）
50前後中立様子見

期間は通常14（RSI(14)）が基準ですが、短期トレードでは5〜9が多用されます。

🧱 3. 価格帯ボックス（Price Box）の設定方法

価格ボックスとは、一定期間の高値・安値レンジを視覚的に囲んだものです。
単純には「直近N本の高値・安値」を使います。 Box High=max⁡(Pt,Pt−1,…,Pt−N)Box Low=min⁡(Pt,Pt−1,…,Pt−N)\text{Box High} = \max(P_t, P_{t-1}, \ldots, P_{t-N}) \\ \text{Box Low} = \min(P_t, P_{t-1}, \ldots, P_{t-N})Box High=max(Pt​,Pt−1​,…,Pt−N​)Box Low=min(Pt​,Pt−1​,…,Pt−N​)

例：
直近20本の高値・安値を取って、上下レンジを定義。
価格がその範囲に収まっているうちは「レンジ相場」とみなします。

⚙️ 4. 売買ルール（基本構造）

🟩 買い（ロング）条件：

  1. 価格が「ボックス下限」に近い（例：BoxLow＋α以内）
  2. RSIが30以下（売られすぎ）
  3. ボックスを下抜けていない（＝レンジ内）
    → エントリー：買い
    → 利確：ボックス中央 or RSIが50到達
    → 損切り：ボックス下抜け（終値で割り込み）

🟥 売り（ショート）条件：

  1. 価格が「ボックス上限」に近い（例：BoxHigh−α以内）
  2. RSIが70以上（買われすぎ）
  3. ボックスを上抜けていない
    → エントリー：売り
    → 利確：ボックス中央 or RSIが50到達
    → 損切り：ボックス上抜け（終値で突破）

📊 5. 戦略パラメータ例（5分足・FX想定）

パラメータ推奨値説明
RSI期間7短期の過熱感を敏感に捉える
ボックス期間20本直近のレンジを定義
ボックス幅閾値±0.2%エントリー許容範囲
利確中央線 or ±10pips確実に取るスタイル
損切りボックスブレイク＋2pipsブレイク時は即撤退
フィルターADX < 20トレンドが弱い時のみ有効

🔄 6. 戦略イメージ（フロー）

if ADX < 20:               # レンジ判定
    if RSI < 30 and price ≈ BoxLow:
        open_long()
    elif RSI > 70 and price ≈ BoxHigh:
        open_short()
else:
    skip_trade()            # トレンド中は回避

このように「RSI × ボックス × トレンドフィルター（ADX）」の3要素で構成します。

📐 7. 数理的視点：レンジ反転の期待値構造

価格のレンジ滞留確率 PrangeP_{range}Prange​ は、
トレンド発生確率 PtrendP_{trend}Ptrend​ よりも通常高い（特に短期足では 70〜80% 程度）。

そのため、
「レンジ継続を前提に逆張り」する戦略は、勝率が高く（60〜70%前後）、
ただしリスクリワード比は低め（1:0.6〜0.8）に設計されます。 E[PL]=Pwin×G−(1−Pwin)×LE[PL] = P_{win} \times G – (1 – P_{win}) \times LE[PL]=Pwin​×G−(1−Pwin​)×L

例：

  • 勝率 Pwin=0.65P_{win}=0.65Pwin​=0.65
  • 利益幅 G=10pipsG=10pipsG=10pips
  • 損失幅 L=12pipsL=12pipsL=12pips

→ 期待値 E[PL]=0.65×10−0.35×12=+1.1pipsE[PL] = 0.65×10 – 0.35×12 = +1.1pipsE[PL]=0.65×10−0.35×12=+1.1pips
（＝わずかに正の期待値を狙う構造）

📉 8. 実践的な最適化ポイント

項目内容推奨設定
レンジ検出ADXやボリンジャーバンド幅を使ってトレンド回避ADX<20 or BB幅<0.8%
RSI閾値調整ボラティリティが低い市場では60/40を採用通貨ペア別最適化
ボックス期間時間軸によって調整5分足：20本 / 15分足：30本 / 1時間足：40本
部分利確半分をボックス中央で利確、残りをトレイル損益曲線を安定化
フェイク回避1本足終値でのブレイクを確認してから損切りヒゲ抜け回避に有効

🧠 9. メリット・デメリット

項目メリットデメリット
勝率レンジ継続を前提とするため高いトレンド発生時に連敗しやすい
安定性価格変動が小さい局面で機能成功幅が限定的
再現性明確なルール化が可能方向性の強い相場では通用しない
自動化適性RSIと価格ボックスは数値管理が容易フィルタリング精度が重要

⚙️ 10. 応用発展例

  1. ボラティリティ調整RSI
    • RSI値をATRでスケーリングし、過熱感を正規化。
  2. マルチタイムフレーム確認
    • 上位足（例：1時間足）がレンジなら下位足（5分）で逆張り。
  3. AI／クラスタ分析応用
    • 価格帯ボックスの幅とRSI波形から、レンジの「寿命」を分類。
  4. 平均回帰モデル（Mean-Reversion）併用
    • 統計的手法（Zスコア、Bollinger %bなど）を追加。

💬 まとめ

短期レンジ逆張り（RSI＋ボックス）戦略は、
トレンドが停滞する相場で「行き過ぎ」を定量的に捉え、
高勝率で細かく利益を積み上げる安定型手法。

  • RSI → 行き過ぎ判定
  • 価格ボックス → 取引範囲限定（リスク管理）
  • ADX/ボリンジャー → トレンドフィルター

この組み合わせにより、
**「ノイズの中で規律を見出す」**戦略が構築できます。

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