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Tradeviewの早期モメンタムスキャルピング + 板情報フィルター

Tradeviewの「FXの早期モメンタム・スキャルピング + 板情報フィルター（Order Book Filter）」は、
プロップトレーダーや機関の超短期アルゴ戦略の中でも中核的な手法で、
特に高頻度（ナノ〜マイクロ秒単位）でのエントリー判断や、
「値動きが出る直前に入る」ことを目的としています。

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以下では、

  • 戦略の基本構造
  • モメンタムの早期検知手法
  • 板情報（オーダーブック）の活用方法
  • 実戦的ロジックとパラメータ設計
  • 注意点・発展型
    を体系的に解説します。
目次

🔍 1. 戦略の全体像：早期モメンタム・スキャルピングとは？

🎯 目的

「トレンドが出る前の“圧力（Order Flow）”を検知して、
数pips〜10pips程度の初動を高速で抜き取る」

これは、通常のモメンタム戦略の“1段階前”を狙う発想です。
通常のモメンタム系（RSI・MACD）は価格が動いた後に反応しますが、
ここでは**「板（オーダー状況）」＋「ティックフロー」**で“動く直前”を察知します。

⚙️ 2. モメンタムの早期検知構造

💡 通常のモメンタムとの違い

項目通常モメンタム早期モメンタム
情報源価格履歴オーダーフロー（気配値・板）
検出タイミング動いた後動く前
ツールRSI / MACD板厚・ティック方向・約定速度
ターゲット中短期トレンド数pipsの初動

📊 3. 板情報（オーダーブック）とは？

FXではECN/STPブローカーを通じて「Depth of Market (DOM)」や「Order Book」データを参照できます。

板情報の構造

要素内容
Bid Depth（買い板）買い注文の層・数量・価格
Ask Depth（売り板）売り注文の層・数量・価格
Order Imbalance（オーダー不均衡）Bid量とAsk量の差分
Execution Speed（約定速度）約定の連続性・ティック更新間隔

板情報から見えるもの

  1. どちらに圧力がかかっているか（Bid vs Ask）
    → 上昇圧力 or 下落圧力
  2. 吸収（吸い込み） or 売り叩き（スプーフィング）
    → 板が厚く見えても、一瞬で消える場合は「偽の流動性」
  3. 連続約定方向（Buy Hit / Sell Hit）
    → 実際の取引方向を確認

⚡ 4. モメンタム + 板フィルターの基本ロジック

この戦略の基本形は次のように表せます：

（1）板圧力優勢 → （2）ティックモメンタム発生 → （3）スプレッド安定 → エントリー

【STEP 1】 板の不均衡検知

オーダー不均衡率： Imbalance=BidVol−AskVolBidVol+AskVol\text{Imbalance} = \frac{BidVol – AskVol}{BidVol + AskVol}Imbalance=BidVol+AskVolBidVol−AskVol​

Imbalance値状態意味
+0.3以上買い圧力優勢上昇モメンタム準備中
-0.3以下売り圧力優勢下落モメンタム準備中

【STEP 2】 ティックモメンタム検出（超短期モメンタム）

ティックレベルでの価格差（またはティック回数方向）を監視： Mt=Pt−Pt−nnM_t = \frac{P_t – P_{t-n}}{n}Mt​=nPt​−Pt−n​​

条件：

  • 過去nティック（例：20ティック）での変化率が一定以上
  • Bid/Ask更新間隔が短縮（＝高速ティック）
  • 板不均衡と方向一致

→ 「勢い＋流動性の傾き」＝本物のモメンタム初動

【STEP 3】 スプレッド安定確認（フィルター）

早期スキャルピングでは、スプレッド拡大＝ノイズ or アルゴ衝突の可能性。

条件：

  • スプレッドが直近平均の1.5倍以内
  • 約定速度が一定（0.2秒以内に複数ティック）

→ この条件下でエントリーのみ実行。

📈 5. 具体的なトレードシナリオ（例）

項目状況
通貨ペアEUR/USD
時間帯ロンドン立ち上がり（16:00〜17:00 JST）
板状況BidVol：1200、AskVol：600（Imb=+0.33）
ティック方向直近20ティック中15回が上昇方向
スプレッド0.4pips（平均0.5以内）
条件合致✔買い圧力 + モメンタム発生

→ Buyエントリー @ 1.0852
→ 決済 @ 1.0858（+6pips）

この6pipsを1〜3分以内に狙う、超短期モメンタムスキャルピング。

🧮 6. 実装ロジック（疑似コード）

# pseudo: Early Momentum Scalping + Order Book Filter

if order_imbalance > 0.3:  # 買い圧力
    if tick_momentum > threshold and spread < spread_limit:
        buy()  # 上昇モメンタム初動
elif order_imbalance < -0.3:  # 売り圧力
    if tick_momentum < -threshold and spread < spread_limit:
        sell()

追加で「約定速度」や「板吸収検知」も条件化可能。

🧭 7. 戦略パラメータ（実践的目安）

要素設定値（例）説明
ティック窓幅20〜50直近ティックの方向分析
板不均衡閾値±0.25〜0.4圧力判定の感度
スプレッド制限通常値の1.5倍以内ノイズ除外
損切幅2〜3pips初動反転リスク対策
利確幅5〜8pipsRR ≈ 2:1を維持
時間帯ロンドン・NYオープン板更新が活発で優位性高

🧠 8. 裁量判断＋アルゴ統合のポイント

  1. 板の厚みの“偏り”を目で確認
    • Bid側が厚くてもAskが急に増える瞬間＝反転注意
  2. 約定音やティック連続性
    • 実需系の約定が集中する瞬間にだけ入る
  3. アルゴ衝突の時間帯（指標直前）は回避
    • 板ノイズ多発・スプレッド異常化

⚠️ 9. 注意点とリスク管理

リスク内容対策
偽板（Spoofing）一瞬だけ厚みを見せて消える約定履歴と整合を取る
高頻度ノイズティックが多すぎて方向不明平滑化 or 時間制限
スプレッド急拡大指標前などスプレッド制限条件を厳格化
レイテンシー約定遅延で滑りECN/低レイテンシ環境必須

🔧 10. 拡張型：アルゴ実装・応用方向

  1. ✅ MQL5 / cTraderでのOrderBook API統合EA
    • 板厚・不均衡・ティックモメンタムをリアルタイム処理
  2. ✅ ティックデータ × 機械学習（LightGBM / XGBoost）でのモメンタム予測
    • 直前の板傾きや約定連続性から上昇確率を算出
  3. ✅ 通貨ペア相関＋板圧力連動検知
    • 例：EUR/USD買圧力上昇 → GBP/USDも先行買い

💡 まとめ：この戦略の本質

項目内容
🎯 目的値動き“直前”のモメンタムを板情報で察知し、数pipsを取る
⚙️ 構造板圧力（Order Imbalance）＋ティックモメンタム＋スプレッド制限
🔍 優位性インジ系より早く反応・高精度な初動検出
🧱 前提高速・低スプレッド環境＋板データアクセス
💬 時間軸数秒〜数分の高速スキャルピング
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