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ThreeTraderのリアルタイム流動性スパイクを狙うスキャルピング＋ブレイクアウト複合型戦略

ThreeTraderの「FXのリアルタイム流動性スパイクを狙うスキャルピング＋ブレイクアウト複合型戦略」は、
いわば マーケットマイクロストラクチャー（市場構造）を利用した短期順張り型スキャル戦略 です。

これは単なるブレイクアウトや高頻度スキャルとは異なり、“流動性の偏りが一瞬発生した瞬間”（＝流動性スパイク）を検知して、
機関投資家やアルゴリズムが一方向に走る直前の波を乗りこなす ことを目的としています。

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以下では、体系的にこの戦略を分解して説明します👇

目次

🧭 1. 戦略の概要

要素内容
戦略タイプスキャルピング × リアルタイム流動性検知 × 短期ブレイクアウト
タイムフレームティック〜1分足（非常に短期）
主な通貨ペアEUR/USD・GBP/USD・USD/JPY（高流動性ペア限定）
利益幅3〜10pips（高頻度狙い）
保有時間数秒〜数分
コアコンセプト「一時的な流動性の崩れ＝ブレイク直前」を狙う

⚙️ 2. 戦略のコア構造

この戦略は、3つの層から成り立ちます。

  1. 流動性スパイク検出層（Liquidity Pulse Detection）
    → オーダーフローやティックボリュームの変化を監視
  2. ブレイク方向認識層（Directional Bias Filter）
    → EMA・VWAP・価格傾斜などで方向を確認
  3. 執行アルゴリズム層（Execution & Scalping Layer）
    → 極短期で成行 or Stop注文を発動、pips単位の利確を狙う

💧 3. リアルタイム流動性スパイクとは？

「流動性スパイク」とは、以下のような現象を指します👇

一定の価格帯で一時的に板の厚みが減少 or 約定が急増し、
スプレッドが一瞬広がる or 約定速度が急上昇する状態。

つまり、
「大口アルゴリズムが大量に注文を吸収 → 直後に価格が一方向へ滑る」
瞬間です。

📉 検出のための代表的な指標：

指標意味検知条件例
Tick Volume Δティック数変化現在1分間ティック数 > 過去5分平均×1.5
Spread Spikeスプレッド急変現在スプレッド > 平均×1.3 & すぐに収束
Order Book Imbalance板の偏り買い板/売り板比 > 1.5 or < 0.66
Price Velocity (ΔPrice/Δt)価格変化速度価格変化が平均速度の1.5倍超

これらが同時に発生したとき、「流動性スパイク」と判断します。

🔍 4. 流動性スパイク後の典型的な動き

以下の2パターンが多い：

パターン特徴戦略対応
① 吸収→ブレイク型（Momentum Spike）大口が一方向に吸収後、価格が抜けるブレイク方向へ順張りエントリー
② 吸収→フェイク→逆流型（Reversal Spike）フェイクアウト後に反転条件を満たすまで静観 or 逆張り警戒

この戦略では主に ①の“本物のスパイクブレイク” を狙います。

📈 5. エントリー条件（典型パターン）

✅ 上昇スパイク・ロングエントリー条件

  1. ティックボリュームが直近5分平均の1.5倍以上
  2. スプレッドが一瞬拡大後に通常化
  3. 価格が直近高値をブレイク（1分足終値確定 or 成行）
  4. EMA9 > EMA21、VWAPより上
  5. ATR(14)が上昇中

→ 条件成立でBuy Stopエントリー

✅ 下落スパイク・ショート条件

  1. ティックボリューム急増（平均比1.5倍以上）
  2. 売り板が吸収され、Bid側流動性が薄くなる
  3. 直近安値ブレイク
  4. EMA9 < EMA21、VWAPより下
  5. ATR上昇

→ Sell Stopエントリー

🎯 6. エグジット（決済）設計

項目内容
損切り（SL）直近スパイク起点 ±2pips or ATR×0.5
利確（TP）SL×1.5〜2.0 or 流動性回復を検知したら即決済
トレイリング+3pips以降でトレイル開始
失速判定ティック数が平均以下になったら撤退

この戦略は「最初の波に乗る」が前提なので、
保有を引っ張りすぎないのが鉄則です。

⏰ 7. 時間帯別の有効性

時間帯（JST）有効度理由
7:00〜10:00△流動性がまだ薄い
10:00〜15:00△〜○アジア勢の指値層形成期
16:00〜19:00（ロンドンオープン）◎スパイク多発帯（ブレイク前の板薄）
21:00〜24:00（NY序盤）◎指標・大口アルゴ起動時間
2:00以降×板が薄すぎ・フェイク多発

🧮 8. 実装ロジック（擬似コード）

if TickVolume > avgTickVolume * 1.5 and Spread < avgSpread * 1.3:
    if (Price > prevHigh and EMA9 > EMA21 and ATR > ATR_avg):
        entry = "BUY"
        sl = prevLow - ATR*0.5
        tp = entry_price + ATR*1.0

→ 逆方向の条件では「SELL」を同様に実行。
このロジックをMT5やPythonで実装可能です。

🔎 9. 高度なフィルタリング技術（上級者向け）

🧠 追加フィルター例：

フィルター内容目的
Volume Delta Filter買い/売り約定数の差買い優勢 or 売り優勢を確認
VWAP Divergence FilterVWAPとの乖離方向一致確認トレンド方向の整合性確保
Microtime Filter秒足〜ティック間隔の短縮検出アルゴ起動タイミング検出
Order Book Ratio板の厚み偏り率フェイクブレイク回避

⚠️ 10. 注意点とリスク管理

リスク説明対策
ダマシスパイク一時的な誤反応（指値消滅など）成立条件を複数重ねる（ティック＋VWAP＋ATR）
スプレッド拡大指標直後や薄商い時間帯取引回避フィルター設定
レイテンシ（遅延）問題実行速度が勝率を左右ECN口座＋低Ping VPS必須
過剰取引スパイク頻度が高すぎると誤作動ZスコアやVolume閾値で頻度制限

✅ 11. 戦略のまとめ

要素内容
狙いリアルタイムの流動性崩壊（スパイク）による短期トレンド初動を捉える
コア指標ティックボリューム、スプレッド変動、ATR、VWAP
タイムフレームティック〜1分足
手法タイプアグレッシブ順張りスキャル
成功の鍵流動性検出精度 × 執行スピード × ボラティリティ環境の識別
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