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LandPrimeのデイトレード＋高頻度ポジション解消型戦略

「FXのデイトレード＋高頻度ポジション解消型戦略」は、
いわゆる “インパルス・デイトレード（Impulse Day Trade）” とも呼ばれる戦略群に該当し、
短期的な値動きの波を繰り返し取りながら、その日のうちにポジションをすべて解消する という手法です。

これは、
📊 デイトレの安定性（リスク限定）＋ ⚙️ スキャルピング的な流動性・速度判断
を組み合わせた「スピード×方向性重視」の戦略です。

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目次

🔶 1. 戦略の概要：「方向を決めたうえで、小波を反復して抜く」

この戦略の本質はこうです：

✅ 日中のトレンド方向を特定し、そこに沿って数回〜十数回の短期ポジションを取り、1日の終わりには全ポジションをクローズする。

目的は「1回で大きく取る」ではなく、
「日中トレンド＋高確率パターンで複数回の小利益を積み上げる」ことです。

🔶 2. 戦略の構成要素

要素内容
取引時間帯ロンドン市場〜NY市場（16:00〜翌1:00 JST）
取引時間足1分足〜15分足（方向は30分 or 1時間足で確認）
保有時間3分〜30分程度
トレード回数5〜20回／日
ポジション管理同方向のみ（順張り高頻度型）
エグジット小利確＋素早い損切り、含み損を翌日へ持ち越さない

🔶 3. 市場環境の選別：ボラティリティ × 流動性

高頻度戦略では「動く市場＋約定の安定」が最重要です。

✅ ボラティリティ条件

  • ATR(14)（5分足ベース）が平均より20%以上拡大
  • または前日の値幅（High–Low）が100pips以上（主要ペア）

✅ 流動性条件

  • スプレッドが安定（例：EUR/USDで1.0pips以下）
  • ティック密度が高い（1分間あたりの価格更新回数多い）

これらを満たしているときのみ稼働します。
※ “動かない日” はトレードしないのも大事な戦略です。

🔶 4. 戦略の流れ（1日の基本プロセス）

ステップ内容
① プレマーケット分析前日の高値・安値、重要サポレジを確認
② トレンド方向確認30分足または1時間足でMA方向を確認（順張り方向を決定）
③ ロンドンオープン前後に初動検出高速ティックでボラ上昇を監視
④ デイトレ・エントリー実施トレンド方向へ短期で複数回入る
⑤ 目標利益到達 or ボラ低下全ポジションをクローズして終了

🔶 5. エントリー手法の代表パターン

✅ ① ブレイク・モメンタム型（王道）

  • 指標：EMA20／EMA50／VWAP
  • 条件：
    • 上昇トレンド時 → 短期レンジ上抜けでロング
    • 出来高 or ティック増加確認
    • RSI(5) > 60 で加速確認
  • 目標：+5〜10pips（またはATR×0.3倍）

例
ロンドン初動でEUR/USDが直近高値（1.0700）をブレイク
→ RSI急上昇＋スプレッド安定 → 成行ロング
→ +8pipsで利確

✅ ② プルバック（押し目・戻り売り）型

  • 指標：EMA20反発、またはフィボ38.2%押し
  • モメンタム再加速でエントリー
  • 利確は直近高値／安値まで（10〜15pips狙い）

この型はブレイク失敗後の再加速時に有効で、勝率が高めです。

🔶 6. 高頻度ポジション解消ロジック（Exit管理）

✅ 利確ルール

  • 1回あたり +5〜15pips（平均利益幅小さめ）
  • 直近の反転サインが出たら即クローズ
  • 平均保有時間 5〜10分以内が目安

✅ 損切りルール

  • 固定幅：−5〜10pips
  • ボラティリティ連動：ATR×0.3倍
  • 「方向性が崩れたら全部クローズ」が原則（含み損放置しない）

✅ ポジション解消ルール（重要）

  • 1日の終了時（NY市場終盤）に全ポジション強制クローズ
  • 含み損益関係なく、翌日に持ち越さない（＝日次でリスクリセット）

🔶 7. テクニカル構成例（チャート設定）

指標設定用途
EMA20・EMA50トレンド方向確認・押し目判断
VWAP（出来高加重平均）公正価格の中心確認
ボリンジャーバンド(20,2)拡大＝ボラ上昇タイミング確認
RSI(5)短期モメンタム
ATR(14)損切り距離・ボラ判定

🔶 8. 取引管理の仕組み（EAロジック概念）

この戦略はEA（自動売買）にも適しています。
ロジック骨格は以下のようになります：

if trend_direction == "up" and spread < 1.0:
    if price > recent_high and RSI(5) > 60:
        open_buy()
        set_stoploss(ATR(14)*0.3)
        set_takeprofit(ATR(14)*0.5)
elif trend_direction == "down" and spread < 1.0:
    if price < recent_low and RSI(5) < 40:
        open_sell()

さらに：

  • 1日のトレード数を制限（例：最大20回）
  • 23:55 JST に全クローズ命令を実行
    → これが「高頻度ポジション解消型」の自動化原理です。

🔶 9. リスク管理とパフォーマンス安定化

管理項目ポイント
1回の損失口座残高の0.3〜0.5%以内
1日最大損失−2〜3%で取引停止
スプレッド拡大即時トレード休止（特に指標前後）
勝率目標60〜70%で十分（回転率で補う）
RR比1:1.2〜1.5程度で設計

🔶 10. 実践イメージ例（EUR/USD）

ロンドン時間 17:00
1時間足トレンド：上昇（EMA20>EMA50）
5分足：レンジ1.0730〜1.0740

17:10 → 出来高急増＋1.0740ブレイク
→ RSI(5)=65、スプレッド0.6pips

🎯 ロング：1.0742
⛔ 損切り：1.0735（−7pips）
🎯 利確：1.0750（+8pips）

→ 同様のトレードを4〜5回繰り返す
→ +35〜50pips／日 程度を目標とする。

🔶 11. この戦略の利点と難点

メリットデメリット
日中完結でリスク管理しやすい集中力・モニター時間が長い
小さな値幅でも利益を積み上げられる手数料・スリッページの影響を受けやすい
日々のパフォーマンスが安定しやすい低ボラ・レンジ相場では機会損失
自動化・半自動化がしやすい過剰トレードの誘惑がある

🔶 12. 戦略運用のコツ

  1. 毎日「方向を1つに絞る」
    • 上昇トレンドならロングのみ、下降ならショートのみ。
    • 双方向に取ると高頻度戦略では破綻しやすい。
  2. 指標発表前後はノートレード
    • 価格急変・スプレッド拡大による約定リスク回避。
  3. 1日の“取引上限”を設定
    • 勝っても負けても、20回前後で終了。
  4. ブローカー選定
    • ECN口座、低スプレッド（<0.8pips）、約定遅延50ms以下が理想。

🔶 13. まとめ：この戦略の本質

核心要素内容
トレンド方向固定日中の一方向にフォーカス
短期モメンタム検出1〜5分足でエントリー
即日ポジション解消翌日にリスクを持ち越さない
高頻度・小利益の積み重ね安定収益＋リスク限定型

💡言い換えると、「日中トレンドの波に、10回の小型サーフィンで乗る」イメージです。

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